精品文档---下载后可任意编辑非参数自回归模型及其在汇率预测中的应用讨论的开题报告一、选题的背景和意义目前，全球经济一体化的趋势愈发明显，世界主要经济体之间的关联服务于全球化经济体系的运作。汇率作为一种经济交易体现，在推动世界经济进展中具有至关重要的作用。对汇率的预测是金融领域常见的讨论课题之一，其对投资和决策具有非常大的指导意义。随着金融风险的加大，汇率的波动越来越大，使得精准预测汇率成为了更加迫切的需求。传统的汇率预测模型，基本都是线性模型，然而基于数据的复杂性，线性模型的泛化能力非常有限。为了更好地捕捉汇率的潜在规律性，需要采纳更加灵活的非线性模型，其中非参数自回归模型（Non-parametric Autoregressive, NAR）是非线性模型中的佼佼者，其克服了参数要求高、结构单一、容易过拟合等问题，能够充分地利用输入信息进行预测。二、讨论内容和思路本讨论的主要内容是讨论非参数自回归模型及其在汇率预测中的应用。具体思路如下：1. 首先，对非参数自回归模型进行深化讨论，包括其基本原理、概念及算法；2. 其次，建立汇率预测的非参数自回归模型，并探究模型选择、核函数选择及阶数选择等问题；3. 接着，以典型的日元兑美元汇率数据为基础，对建立的模型进行实证讨论；4. 最后，利用比较分析方法，将非参数自回归模型与其他模型进行比较，验证其在汇率预测中的优越性。三、预期的讨论成果本讨论预期的讨论成果如下：1. 对非参数自回归模型进行较为深化的讨论，对该模型的方法和原理有更加深刻的理解；2. 建立了汇率预测的非参数自回归模型并进行了实证验证，验证了该模型在汇率预测中的有效性，揭示了其优势；3. 提供了针对本课题的理论参考和实践操作，且具有良好的推广应用价值。四、讨论所需的条件和经费本讨论的条件和经费如下：1. 计算机和其他相关设备；2. 一定量的汇率数据；精品文档---下载后可任意编辑3. 学术论文和专业书籍；4. 差旅和其他费用。
