第七届中金所题库第七届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛 参照题库 第一部分 金融基础知识部分 一、 单选题1. 下列债券中,久期最长的债券是( )。 A. 8 年期,息票率 8%,年付息的固定利率债券 B. 8 年期,息票率 8%,六个月付息的固定利率债券C. 20 年期,参照利率为 6 个月 SHIBOR 的六个月付息的浮动利率债券D. 10 年期,息票率 8%,年付息的固定利率债券2. 下列有关久期的描述,错误的是( )。 A. 在其他条件相似的状况下,债券的息票率越高,久期越大B. 零息债券的麦考利久期等于它的到期期限C. 在其他条件不变状况下,债券的到期期限越久,久期一般也越大D. 在其他条件不变状况下,债券的到期收益率越低,久期越大3. 假设一种投资组合由一种期望收益为 12%,原则差为 25%的风险投资组合,以及一种收 益率为 7%的无风险资产构成,假如总的投资组合的原则差为 15%,则总投资组合的收 益为( )。A. 11%B. 10%C. 9%D. 8%4. 假设目前 1 年期即期利率为 5%,1 年后的 1 年期远期利率为 7%,那么 2 年期的即期利 率近似为( )。A. 4%B. 6%C. 8%D. 10%5. 已知无风险利率为 3%,某股票的风险溢价为 10%,则该股票的期望收益率为( )。A. 3%B. 7%C. 10%D. 13%6. 根据信用风险事件的不一样类型,可以将信用风险划分为某些类别。这些信用风险类别 中一般不包括( )。A. 违约风险B. 交易对手风险C. 价差风险D. 信用等级转移风险1 7. 假设一种基金在 年决定采用基金定投方略进行基金投资,初始资金 100 万,每月月初从本金中拿出 10 万元投资追踪沪深 300 指数的基金,剩余金额不做任何操作;为了对照,假设相似的操作用于固定收益投资,即初始资金 100 万,每月月初从本金中拿出 10 万元投资追踪无风险债券,剩余金额不做任何操作,设无风险债券年化月复率为 5%。设 年未来 10 个月沪深 300 指数走势如表所示, 则有关该基金的投资方略投资终值(精确到万,选择最靠近的金额)和相比固定收益 投资的效果描述对的的是( )。 A. 1105480,比类似的固定收益投资获益高 B. 1083460,比类似的固定收益投资获益高 C. 1013830,比类似的固定收益投资获益低 D. 966684,比类似的固定收益投资获益低 8. 一种债券的目前价格是 98.6,到期收益率为 3%,假设到期收益率上升 0.3 个百分点, 债券价格下降到 97.4,则此债券的修正久期是(...