精品文档---下载后可任意编辑 君得益二号优选基金集合资产管理方案根本情况表管理人上海国泰君安证券资产管理方案名称国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理方案方案类型非限定性集合资产管理方案托管人中国交通银行股份推广机构国泰君安证券股份、中国交通银行股份注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司方案募集规模本集合方案推广期内募集目标规模为 30 亿元；本集合方案未约定存续期规模上限存续期限未约定存续期限，符合约定终止条件时，终止清算投资目标利用国泰君安的基金讨论与投资管理优势，通过科学合理的基金选择和组合构建，以及股票投资局部的增强，为投资者提供稳定的投资收益。投资策略1. 资产配置策略本集合方案实行积极的资产配置策略，通过宏观策略讨论，辅之以公司自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过的有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。2. 类别基金与股票投资策略（1） 开放式基金投资策略首先根据基金的业绩排名，选择出业绩持续优秀的基金，再根据基金的风险收益特征，构建适宜的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种，主要包括主动收益能力(alpha)、信息比率、Sharpe 比率等指标。（2） 封闭式基金投资策略封闭式基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过基金业绩与投资价值评估体系，筛选出一段时间内具有投资价值的基金品种，将之纳入备选基金库。再根据市场波动因素的变化在适当的时机完成特定基金的买入或卖出操作。主要考虑指标包括分红潜力、折价率等。（3） 股票投资策略精品文档---下载后可任意编辑通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，以证监会行业分类标准为根底,选择出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标，针对不同行业实行相应的估值方法；定性分析对精选公司进行“波特五力模型分析 ，结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。〞投资范围及资产组合比例1、投资范围本方案将主要投资于国内公开发行的证券投资基金、股票、交易所上市交易的固定收益产品，以及法律法规允许集合方案投资的其他金融工具。2、资产配置比例(占资产净值比例)（1） 开放式基金： 0%～95%；（2） 封闭式基金(含 ETF、LOF 的场内局部等)：0%～50%...
