精品文档---下载后可任意编辑作业 1 资产组合理论＆CAPM一、基本概念1、资本资产定价模型的前提假设是什么？2、什么是资本配置线？其斜率是多少？3、存在无风险资产的情况下，n 种资产的组合的可行集是怎样的？（画图说明）；什么是有效边界？风险厌恶的投资者如何选择最有效的资产组合？（画图说明）4、什么是分离定理？5、什么是市场组合？6、什么是资本市场线？写出资本市场线的方程。7、什么是证券市场线？写出资本资产定价公式。8、β 的含义二、单选1、根据 CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（ A ）。A．市场风险 B．非系统风险 C．个别风险 D．再投资风险2、在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ B ）进行的。A．个别风险 B．贝塔系数 C．收益的标准差 D．收益的方差3、市场组合的贝塔系数为（ B ）。A、0 B、1 C、-1 D、4、无风险收益率和市场期望收益率分别是和。根据 CAPM 模型，贝塔值为的证券 X 的期望收益率为（ D ）。A． B． C．美元 D．5、对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ D ）A．它包括所有证券 B．它在有效边界上 C．市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比D．它是资本市场线和无差异曲线的切点6、关于资本市场线，哪种说法不正确（ C ）A．资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点B．资本市场线是可达到的最好的市场配置线C．资本市场线也叫证券市场线D．资本市场线斜率总为正 7、证券市场线是（ D ）。A、充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线精品文档---下载后可任意编辑D、描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线8、根据 CAPM 模型，进取型证券的贝塔系数（ D ）A、小于 0 B、等于 0 C、等于 1 D、大于 19、美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（ A ）A、系统性风险 B、非系统性风险 C、信用风险 D、流动性风险10、下列说法正确的是（ C ）A、分散化投资使系统风险减少B、分散化投资使因素风险减少C、分散化投资使非系统风险减少D、.分散化投资既降低风险又提高收益11、现代投资组合理论的创始者是（ A ）A.哈里.马科威茨 B.威廉.夏普 C.斯蒂芬.罗斯 D.尤金.珐玛12、反映投资者收益与风险偏好有曲线是（ D ）A.证券市场线方程 B.证券特征线方程C.资本市场线方程 D.无差异曲线13、不知足且厌恶风险的...
