风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险 B.可管理风险和不可管理风险 D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照协议规定准时偿还债务而使银行遭受损失的也许性。A.信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过多种交易活动，把也许发生的风险转移给其他人承担。A.回避方略 B.克制方略C.转移方略 D.赔偿方略4.下列多种风险管理方略中，采用(A)来减少非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散 B.风险对冲C.风险转移 D.风险赔偿5.根据“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。A.关注类贷款 B.次级类贷款C.可疑类贷款 D.损失类贷款二、多选题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。A.国家金融风险 B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。A.隐蔽性C.加速性 D.企业金融风险 B.扩散性 D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。A.逆向选择 B.收入下降C.道德风险 D.逆向撤资4.金融风险管理的目的重要包括(ABCD)。A.保证多种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高下将资本市场分为(BCD)。A.无效市场 B.弱有效市场C.强有效市场 D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的阐明理由)1.风险就是指损失的大小。错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20 世纪 70 年代后来的金融风险重要体现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：重要体现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征 3.风险分散只能减少非系统性风险，对系统性风险却无能为力。对的根据：风险分散只能减少非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统风险；风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向有关。错误理由：到期收益率与当期债券价格反向有关(√)(×)5.一项资产的 β 值越大，它的系统风险越小，人们的投资爱好就越高，由于可以靠投资的多样化来消除风险。(×)错误理由：β 值越大，它的系统风险越大四、计算题1.一种 1 年...
