《计量经济学》博士硕士入学试题（A）一、简答题（每题 5 分，共 40 分）1、 指出稳健原则误和稳健t 记录量的合用条件。2、 若回归模型的随机误差项也许存在q （q>1）阶自有关，应采用什么检查？其检查过程和检查记录量是什么？3、 谬误回归的重要症状是什么？检查谬误回归的措施重要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必然会产生伪回归吗？4、一般的几何滞后分布模型具有形式：yt=α+βλ∑i=0∞(1−λ)i xt−i+εt， E (εt )=0 ， cov (ε t,ε s)=σ2 δt ,s ， 0< λ<1 。怎样对此类模型进行估计，才能获得具有很好性质的参数估计量？5、假定我们要估计一元线性回归模型：yt=α+βxt+εt ， E (εt )=0 ， cov (ε t,ε s)=σ2 δt ,s 不过紧张xt 也许会有测量误差，即实际得到的xt 也许是xt¿= xt+νt ，νt 是白噪声。假如已经懂得存在与xt¿有关但与ε t 和νt 不有关的工具变量zt ，怎样检查xt 与否存在测量误差？6、考虑一种单变量平稳过程 yt=α0+α1 yt−1+ β0 xt+β1 xt−1+εt （1） 这里，ε t≃IID(0,σ 2) 以及 |α1|<1 。 由于（1）式模型是平稳的，ytx和 t 都将达到静态平衡值，即对任何t 有： y¿=E ( yt ) ， x¿=E( xt) 于是对（1）式两边取期望，就有 y¿=α 0+α1 y¿+β0 x¿+ β1 x¿ ( 2) 也就是 y¿=α 01−α 1+ (β0+β1)1−α1x¿=k 0+k1 x¿ (3) 这里k 1是y¿有关x¿的长期乘数，重写(1)式就有： Δyt=α 0+(α1−1) yt−1+β0 Δxt+( β0+β1) xt−1+ε t =α0+(α 1−1)( yt−1−k0−k1 xt−1)+β0 Δxt+εt (4) 我们称(4)式为(1)式的误差修正机制（Error-correction Mechanism）体现式（ECM）。在（4）式中我们可以发现长期均衡的正、负偏离对短期波动的作用是对称的。假如这种正、负偏离对短期波动的作用不是对称的，那么模型应当怎样设计与估计？7、检查计量经济模型与否存在异方差，可以用布罗歇—帕甘检查（Breusch Pagan）和怀特（White）检查，请阐明这二种检查的差异和合用性。8、在模型设定期，假如遗漏重要变量，那么模型中保留下来的变量系数的 OLS 估计是无偏和一致的吗？请举简例阐明。二、综合题（每题 15 分，共 60 分）1、为了比较 A 、B 和C 三个经济构造相类似的都市由于不一样程度地实行了某项经济改革政策后的绩效差异，从这三个都市总计N A+N B+NC 个企业中按...
