《国际金融》复习题1.外汇汇率,直接标价法/间接标价法，买入价/卖出价,即期汇率/远期汇率, 2.外汇即期/远期／掉期交易,外汇多头/空头,外汇批发市场/外汇零售市场,远期外汇升水/贴水3.外汇择期交易，外汇期货，外汇期权,瞧涨/瞧跌期权,欧式期权/美式期权,执行价格,外汇互换交易4.欧洲货币市场,欧洲美元,外国债券,欧洲债券5.外汇交易风险,外汇折算风险,外汇经济风险一、汇率1、买入价、卖出价选择:２、汇率套算:•不同汇率标价方法下不同得汇率套算方法。二、外汇交易1.套汇交易•如何用简易方法推断就是否存在套汇空间。(1)两地套汇•1、某日两外汇市场汇率为:纽约外汇市场:Ｕ SD1=HKD7、7 ７ 20/９ 0;香港外汇市场:US Ｄ 1＝HKD ７、7 ９ 1 ０/60。现有一投机者欲利用１ 00 万美元套汇,其能获利多少?（2）三地套汇•2、某日三地外汇市场汇率如下:巴黎外汇市场：E Ｕ R1=USD1、2810/20;纽约外汇市场:Ｇ BP1=Ｕ SD １、８２ 05/15;伦敦外汇市场：GBP １=EU Ｒ１、4 １ 30/40。现有一投机者欲使用 1 ００万英镑套汇。问:该投机者能不能获利?假如可以,请操作并计算其收益。2.远期交易（1)定期远期,择期远期•定期远期与择期远期交易有何不同？•某澳大利亚商人从日本进口商品,需在 6 个月后支付 5 亿日元,签约时即期汇率Ａ UＤ／JPY=７ 5、0 ０/10，6 月远期差价为 50／40。若付款日即期汇率为 7 ２、0 ０／10。问假如澳商不进行外汇远期交易,将受到多少损失?•设某港商向英国出口商品,价值 10 ０万英镑,3 个月后收款,签约时即期汇率为GBP1=H ＫＤ 1 １、２０ 30/5 ０,3 个月远期差价为 50/60、假如收款日得即期汇率为 G Ｂ P1＝HKD11、2050/80,若不保值,该港商将受到什么影响?假如该港商进行保值操作,则该港商需做什么操作?•某澳大利亚商人从日本进口 5 亿日元商品,合同规定由日商选择８月份任意一天为付款日。为避开外汇风险，澳商以１：74、５得汇率买进８月 15 日交割得 5 亿远期日元。•(１)假如日商要求澳商在 8 月 3 日付款，澳商在 8 月 1 日按 1:７ 4 得即期汇率买进５亿日元,在 8 月 15 日按１:75 得即期汇率将 5 亿日元卖出。这种汇率变动给澳商带来多少损失？•(2)假如日商要求澳商在８月３ 0 日付款。若日元活期存款年利率比澳元低 1%,澳商因此受到多少损失？•(3)假如该澳商与银行进行了一笔选择期限定在 8 月 1 日至 8 月 3 １日得择期远期外汇...
