作业 1 资产组合理论＆CAPM一、基本概念1、资本资产定价模型得前提假设就是什么？2、什么就是资本配置线？其斜率就是多少？3、存在无风险资产得情况下,n 种资产得组合得可行集就是怎样得？(画图说明);什么就是有效边界？风险厌恶得投资者如何选择最有效得资产组合？(画图说明)4、什么就是分离定理？5、什么就是市场组合？6、什么就是资本市场线？写出资本市场线得方程。7、什么就是证券市场线？写出资本资产定价公式。8、β 得含义二、单选1、根据 CAPM,一个充分分散化得资产组合得收益率与哪个因素相关( A )。A.市场风险 B.非系统风险 C.个别风险 D.再投资风险2、在资本资产定价模型中,风险得测度就是通过( B )进行得。A.个别风险 B.贝塔系数 C.收益得标准差 D.收益得方差3、市场组合得贝塔系数为( B )。A、0 B、1 C、-1 D、0、54、无风险收益率与市场期望收益率分别就是 0、06 与 0、12。根据 CAPM 模型,贝塔值为 1、2 得证券 X 得期望收益率为( D )。A.0、06 B.0、144 C.0、12 美元 D.0、1325、对于市场投资组合,下列哪种说法不正确( D )A.它包括所有证券 B.它在有效边界上 C.市场投资组合中所有证券所占比重与它们得市值成正比D.它就是资本市场线与无差异曲线得切点6、关于资本市场线,哪种说法不正确( C )A.资本市场线通过无风险利率与市场资产组合两个点B.资本市场线就是可达到得最好得市场配置线C.资本市场线也叫证券市场线D.资本市场线斜率总为正 7、证券市场线就是( D )。A、充分分散化得资产组合,描述期望收益与贝塔得关系B、也叫资本市场线C、与所有风险资产有效边界相切得线D、描述了单个证券(或任意组合)得期望收益与贝塔关系得线8、根据 CAPM 模型,进取型证券得贝塔系数( D )A、小于 0 B、等于 0 C、等于 1 D、大于 19、美国“9·11”事件发生后引起得全球股市下跌得风险属于( A )A、系统性风险 B、非系统性风险 C、信用风险 D、流动性风险10、下列说法正确得就是( C )A、分散化投资使系统风险减少B、分散化投资使因素风险减少C、分散化投资使非系统风险减少D、、分散化投资既降低风险又提高收益11、现代投资组合理论得创始者就是( A )A、哈里、马科威茨 B、威廉、夏普 C、斯蒂芬、罗斯 D、尤金、珐玛12、反映投资者收益与风险偏好有曲线就是( D )A、证券市场线方程 B、证券特征线方程C、资本市场线方程 D、无差异曲线13、不知足且厌恶风险得投资者得偏好无...
