作业 1 资产组合理论＆CAPM一、基本概念1、资本资产定价模型得前提假设就是什么
2、什么就是资本配置线
其斜率就是多少
3、存在无风险资产得情况下,n 种资产得组合得可行集就是怎样得
(画图说明);什么就是有效边界
风险厌恶得投资者如何选择最有效得资产组合
(画图说明)4、什么就是分离定理
5、什么就是市场组合
6、什么就是资本市场线
写出资本市场线得方程
7、什么就是证券市场线
写出资本资产定价公式
8、β 得含义二、单选1、根据 CAPM,一个充分分散化得资产组合得收益率与哪个因素相关( A )
市场风险 B
非系统风险 C
个别风险 D
再投资风险2、在资本资产定价模型中,风险得测度就是通过( B )进行得
个别风险 B
贝塔系数 C
收益得标准差 D
收益得方差3、市场组合得贝塔系数为( B )
A、0 B、1 C、-1 D、0、54、无风险收益率与市场期望收益率分别就是 0、06 与 0、12
根据 CAPM 模型,贝塔值为 1、2 得证券 X 得期望收益率为( D )
0、06 B
0、144 C
0、12 美元 D
0、1325、对于市场投资组合,下列哪种说法不正确( D )A
它包括所有证券 B
它在有效边界上 C
市场投资组合中所有证券所占比重与它们得市值成正比D
它就是资本市场线与无差异曲线得切点6、关于资本市场线,哪种说法不正确( C )A
资本市场线通过无风险利率与市场资产组合两个点B
资本市场线就是可达到得最好得市场配置线C
资本市场线也叫证券市场线D
资本市场线斜率总为正 7、证券市场线就是( D )
A、充分分散化得资产组合,描述期望收益与贝塔得关系B、也叫资本市场线C、与所有风险资产有效边界相切得线D、描述了单个证券(或任意组合)得期望收益与贝塔关系得线8、根据 CAPM 模型,进取型证券得贝塔系数( D )A、小于 0 B、
