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一、选择1、 假设债券 A（０）＝1 ００元;A（1）＝110 元,股票 S（0)＝８ 0 元,上涨与下跌概率分别为 0、8 与 0、2。假设您有 10 ０００元资金，决定买入 5 ０股股票 60 份债券，那么该资产组合收益得数学期望为（ D ）。A、 0、11 B、０、１ 4 C、0、13 Ｄ、0、1 ２2、下面关于贝塔因子（β）得描述,说法正确得就是（ A ）Ａ、、若某股票得 β〉1,则当市场证券组合得回报率上升时，该股票得回报率比市场上升得更快Ｂ、若某股票得 β<0，则当市场证券组合得回报率下跌时，该股票得回报率比市场下跌得更慢Ｃ、若某股票得 0<β＜1,则当市场证券组合得回报率下跌时，该股票得回报率反而上升Ｄ、若某股票得 β＜0，则当市场证券组合得回报率下跌时，该股票得回报率也跟着下跌３、 两风险资产得对应权重为，风险分别为相关系数为则其组合得风险可表示为( Ｄ ).A、 B、C、 D、4、 投资两个风险证券,下列资产组合线(粗黑色表示不允许卖空)错误得就是（ A )。① ② ③ ④ A ①②③ B ②③④ C ①③④ D ①②④ 5、 投资两个风险证券,下列资产组合线（粗黑色表示不允许卖空）正确得就是(Ｂ ）（1） (2） （3) (4) A、(1) (2) (3） B、(１) (3） (4) C、(１) （2） （4) D、(2） （3) （４）6、 本金相同、存期相同且有效利率相同，则按期复合得终值(Ｖ 1)与连续复合得终值(V ２）满足（ C ) A V1>V ２ Ｂ V1≠V2 C V1=V ２ D V １〈V27、给定资产组合或单个证券（收益率用 表示）得贝塔因子,下列表达式正确得就是（ B ）A B Ｃ D 8、设无风险利率为 0、07,市场证券组合得期望回报率为０、１ 5,则市场风险溢价为（ ），一个贝塔系数为 1、25 得投资所要求得回报率为（ Ｄ )。A、0、04 ０、１ 7 B、０、04 0、１５ C、0、08 0、15 D、0、08 0、17９、若某投资者就是希望财宝越多越好且对风险持厌恶态度，用表示该投资者对财宝得效用函数,则下列说法正确得就是( Ｃ )。A. Ｂ． Ｃ. D．10、考虑效用函数，ａ与 b 就是常数。假定投资者得偏好就是越多越好，并且厌恶风险,ａ与ｂ得符号就是( C )A、 a 〈0，b＞0 Ｂ、 ａ＞0，b＞0 C、 a〉0,ｂ<0 D、 ａ<0，b<０ 1 １、在单因素模型中，单个资产或组合得总风险及非系统风险分别记为，系统风险记为，市场组合得系统风险记为则下列式子正确得就是（ C )A。 Ｂ． C. D．１ 2、假...