暨南大学经济学院硕士研究生计量经济学试题答案 一、判断题（共 10 道题，每题 2 分，共 20 分）1、随机变量是事先不知道但事后确定的变量
（对）2、如果过度设定模型，在回归模型中加入一个多余的自变量，会导致方差增大，降低 OLS 估计量的有效性（错）3、在回归模型中，加入任何一个变量都可能引起共线性问题，并导致有效性降低 （对）4、拟合优度（多重可决系数）是 yi 的真实值与拟合值之间的相关系数
（对）5、所有多元回归模型本质上都是一种工具变量法，没有采用工具变量的自变量实际是用自身作为工具变量的（对）6、检验的显著性水平为 5%说明拒绝原假设的概率为 5%
（错）7、显著性检验中的第一类错误是指，原假设 H0:θ = θ0 事实上正确，可是检验统计量的观察值却落入拒绝域，因而否定了本来正确的假设
这是弃真的错误（对）8、当遗漏一个变量时，回归模型中变量的系数既是有偏的且非一致
但当包含一个无关变量时，回归模型中变量的系数仍是无偏且一致的
（对）9、如果原假设不能被拒绝，那么一定要接受原假设（错）10、当 = 0 时，只说明二变量间不存在线性相关关系，但不能保证不存在其它非线性相关关系，所以变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的
（对）二、选择题（共 10 道题，每题 2 分，共 20 分）1、下列那一项是多重共线性的后果 （D）A、OLS 估计量是不一致的
B、OLS 估计量是有偏的
C、在一定条件下，OLS 估计量还是渐进正态分布的
D、OLS 估计量的方差增大
2、下面哪个假定保证了线性模型的 OLS 估计量的无偏性
（ A ）A、和与 u 不相关
B、u 是同方差的
C、u 无序列相关
D、u 服从正态分布
3、中心极限定理是指：令 Y1、Y2，
，Yn 为一个随机样本，其总体的均值为 μ，方差为为，随着样本容量增加， ( C ) A、渐进的服从
