暨南大学经济学院硕士研究生计量经济学试题答案 一、判断题(共 10 道题,每题 2 分,共 20 分)1、随机变量是事先不知道但事后确定的变量。(对)2、如果过度设定模型,在回归模型中加入一个多余的自变量,会导致方差增大,降低 OLS 估计量的有效性(错)3、在回归模型中,加入任何一个变量都可能引起共线性问题,并导致有效性降低 (对)4、拟合优度(多重可决系数)是 yi 的真实值与拟合值之间的相关系数。(对)5、所有多元回归模型本质上都是一种工具变量法,没有采用工具变量的自变量实际是用自身作为工具变量的(对)6、检验的显著性水平为 5%说明拒绝原假设的概率为 5%。(错)7、显著性检验中的第一类错误是指,原假设 H0:θ = θ0 事实上正确,可是检验统计量的观察值却落入拒绝域,因而否定了本来正确的假设。这是弃真的错误(对)8、当遗漏一个变量时,回归模型中变量的系数既是有偏的且非一致。但当包含一个无关变量时,回归模型中变量的系数仍是无偏且一致的。(对)9、如果原假设不能被拒绝,那么一定要接受原假设(错)10、当 = 0 时,只说明二变量间不存在线性相关关系,但不能保证不存在其它非线性相关关系,所以变量不相关与变量相互独立在概念上是不同的。(对)二、选择题(共 10 道题,每题 2 分,共 20 分)1、下列那一项是多重共线性的后果 (D)A、OLS 估计量是不一致的。B、OLS 估计量是有偏的。C、在一定条件下,OLS 估计量还是渐进正态分布的。D、OLS 估计量的方差增大。2、下面哪个假定保证了线性模型的 OLS 估计量的无偏性。( A )A、和与 u 不相关。 B、u 是同方差的。C、u 无序列相关。 D、u 服从正态分布。3、中心极限定理是指:令 Y1、Y2,。。。,Yn 为一个随机样本,其总体的均值为 μ,方差为为,随着样本容量增加, ( C ) A、渐进的服从于一个标准正态分布 N(0,1) B、服从自由度为 n-1 的 t 分布 C、Plim()=μ D、Plim()=σ5、选择工具变量的标准包括以下标准 ( B ) A、与因变量高度相关 B、与自变量高度相关 C、与其他自变量高度相关 D、与残差项高度相关6、对数模型 ln中,的含义是( D ) A、X 的绝对变化量,引起 Y 的绝对变化量。 B、Y 关于 X 的边际变化。 C、X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化。 D、Y 关于 X 的弹性。7、异方差形式是 Var(ut) = (+xt)22,应采用下列哪一个方程消除异方差...