金融计量-投资组合报告

金融计量导论:投资组合案例要求:从财经网上选择 3 至 4 只股票(下载 5-6 个月得交易数据以及“沪深 300”得数据,注意选股原则如 β 值、收益率等)。计算出最优得投资组合。步骤:首先从网上下载 2025 年 1 月至 6 月得沪深 300 指数得收盘价,然后根据选股要求从不同行业不同板块中选择出 3 支符合要求得股票,它们分别就是尖峰集团 600668、戴维医疗300314、白云机场 600004,下载 2025 年 1 月至 6 月得它们得得收盘价。经计算得到 2025 年 1 月至 6 月期间沪深 300 指数得日收益率 Rm、尖峰集团得日收益率R1、戴维医疗得日收益率 R2、白云机场得日收益率 R3。将R1 、 R2 、 R3分 别 与Rm作 回 归 , 如 下 图 所 示 , 得 到β1=0、9328,β2=0、7329,β3=1、1428。经计算得到这三个股票收益率得平均值、方差如下表所示。i123βi0、93280、73291、1428δi^20、000957 0、004396 0、001088E(Ri)0、001605 0、005105 0、003153计算得到这三个股票收益率得协方差如下表所示。COV(r1,r2) 0、000496COV(r1,r3) 0、000616COV(r2,r3) 0、000547给这三个股票分别设计不同得权重,并且根据下列公式计算出投资组合得方差与收益率。根据不同权重得到得组合方差与组合收益率如下表所示。w1w2w3δp^2E(Rp)0、10、10、80、0009460、0031930、10、20、70、0009780、0033880、10、30、60、0010970、0035830、10、40、50、0013050、0037790、10、50、40、00160、0039740、10、60、30、0019840、0041690、10、70、20、0024550、0043640、10、80、10、0030130、0045590、20、10、70、0008840、0030380、20、20、60、0009250、0032330、20、30、50、0010530、0034290、20、40、40、0012690、0036240、20、50、30、0015730、0038190、20、60、20、0019640、0040140、20、70、10、0024440、004210、30、10、60、0008390、0028840、30、20、50、0008880、0030790、30、30、40、0010240、0032740、30、40、30、0012490、0034690、30、50、20、0015610、0036640、30、60、10、0019610、003860、40、10、50、000810、0027290、40、20、40、0008670、0029240、40、30、30、0010120、0031190、40、40、20、0012450、0033140、40、50、10、0015660、003510、50、10、40、0007970、0025740、50、20、30、0008630、0027690、50、30、20、0010160、0029640、50、40、10、0012570、003160、60、10、30、00080、0024190、60...