《应用时间序列分析》实验手册VIP专享VIP免费

第1页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共80页应用时间序列分析实验手册第2页共80页第1页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共80页目录目录第二章时间序列的预处理一、平稳性检验二、纯随机性检验第三章平稳时间序列建模实验教程一、模型识别二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法）三、模型的显著性检验四、模型优化第四章非平稳时间序列的确定性分析一、趋势分析二、季节效应分析三、综合分析第五章非平稳序列的随机分析一、差分法提取确定性信息二、ARIMA模型三、季节模型第3页共80页第2页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共80页第二章时间序列的预处理一、平稳性检验时序图检验和自相关图检验（一）时序图检验根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征例2.1检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性1.在Eviews软件中打开案例数据图1：打开外来数据第4页共80页第3页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共80页图2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入图3：打开过程中给序列命名第5页共80页第4页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共80页图4：打开数据2.绘制时序图可以如下图所示选择序列然后点Quick选择Scatter或者XYline；绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等第6页共80页第5页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共80页图1：绘制散点图图2：年份和产出的散点图图3：年份和产出的散点图（二）自相关图检验第7页共80页第6页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共80页例2.3导入数据，方式同上；在Quick菜单下选择自相关图，对Qiwen原列进行分析；可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。图1：序列的相关分析图2：输入序列名称第8页共80页第7页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共80页图2：选择相关分析的对象图3：序列的相关分析结果:1.可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列2.看Q统计量的P值：该统计量的原假设为X的1期，2期……k期的自相关系数均等于0，备择假设为自相关系数中至少有一个不等于0，因此如图知，该P值都>5%的显著性水平,所以接受原假设,即序列是纯随机序列,即白噪声序列(因为序列值之间彼此之间没有任何关联,所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响,因此为纯随机序列,即白噪声序列.)有的题目平稳性描述可以模仿书本33页最后一段.（三）平稳性检验还可以用：单位根检验：ADF,PP检验等；非参数检验：游程检验第9页共80页第8页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共80页图1：序列的单位根检验表示不包含截距项图2：单位根检验的方法选择第10页共80页第9页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共80页图3：ADF检验的结果：如图，单位根统计量ADF=-0.016384都大于EVIEWS给出的显著性水平1%-10%的ADF临界值，所以接受原假设，该序列是非平稳的。二、纯随机性检验计算Q统计量，根据其取值判定是否为纯随机序列。例2.3的自相关图中有Q统计量，其P值在K=6、12的时候均比较大，不能拒绝原假设，认为该序列是白噪声序列。另外，小样本情况下，LB统计量检验纯随机性更准确。第11页共80页第10页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共80页第三章平稳时间序列建模实验教程一、模型识别1.打开数据图1：打开数据2.绘制趋势图并大致判断序列的特征第12页共80页第11页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共80页图2：绘制序列...