我国银行支付结算及风险监测VIP免费

第1页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共80页我国银行支付结算风险监测与评估机制研究第一章引言一、研究的目的和意义随着世界经济一体化、金融技术的日新月异，使当今银行业处于错综复杂、快速变化的经营环境中。在这样的外部环境里，除了信用风险和市场风险之外，来自人员、自动化技术、电子商务以及支付清算软件等方面的不确定因素也会给银行的稳健经营带来潜在风险，业界将这些潜在风险归结起来称为“支付结算风险”。进入二十世纪八十年代以来，西方商业银行支付结算风险发生概率越来越高，支付结算风险损失明显增长，对支付结算风险检测与评估的关注日益增加。支付结算风险不仅是金融机构面临的问题，从更广泛的意义上说，凡是涉及金融交易的部门和机构，都有必要考虑支付结算风险的监控和管理的问题。从全球发展趋势看，日趋增多的诉讼，迅速调整的法律和监管体系，新经济模式(如网络银行、电子贸易等)的出现，更为复杂的交易工具和交易战略、技术系统的可靠性、交易量的提高、监管要求的日趋严格等，都增大了金融机构面临的支付结算风险。支付结算风险快速上升与近年来国际银行业的迅猛发展密切相关，主要原因有六个方面：一是自动化技术在银行中的广泛应用，使手工操作下高频率、低强度的支付结算风险损失转化为低频率、高强度的支付结算风险损失的可能性大为增加；二是目前人们尚无法全面了解电子商务发展所带来的潜在性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题；三是大规模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性基础；四是现代银行作为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服务范围，而与此相适应的高级内部控制和支持系统尚未及时建立；五是银行大都采用抵押、信用衍生产品、资产证券化等缓解市场风险和信用风险的同时，也带来其它风险；六是银行越来越多地采用业务外包形式或依靠第三方提供的专业化服务，这种做法反过来也增加了银行的其它风险。从以上原因来看，支付结算风险的上升趋势是一种客观存在，是难以遏制的，如不能提高防范和管理水平，支付结算风险将给银行业带来越来越大的损失。因而，加强支付结算风险检测与评估的研究刻不容缓。然而，长期以来，西方商业银行对商业银行的信用风险、市场风险、流动性风险研究较深，并形成了一整套完整的风险管理理念和风险管理模式，但对支付结算风险的研究和关注相对滞后。虽然一些风险管理能力较强的金融机构已经开始将支付结算风险与原来一直就相当重视的市场风险和信用风险等同对待。一些国际银行已经开始为支付结算风险和其他风险配置资本，并纷纷建立了自己的识别、监督和控制支付结算风险的系统，但支付结算风险的衡量框架仍然处于比较初级的开发阶段。从全球范围看，尽管支付结算风险已给国际银行界造成了相当严重的损失，但是，已经建立有效的支付结算风险管理框架的金融机构并不多见，用于衡量和监控支付结算风险的管理结构、程序、模型、方法和工具也远没有信用风险管理和市场风险管理成熟，还没有哪家银行建立了成型的支付结算风险系第2页共80页第1页共80页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共80页统管理框架，用于监测和管理支付结算风险的工具也不是很成熟。2000年6月，巴塞尔委员会风险管理小组进行的一次调查表明，目前大多数国际商业银行都处于认识、监控阶段，国际商业银行的支付结算风险管理水平并不高。与国际同业相比，我国商业银行的支付结算风险管理水平更是处于初级阶段。因此，如何充分识别、准确计量、持续监测和有效控制支付结算风险就成为摆在国内外银行业的一个新的课题，如何量化支付结算风险在以后一段时间内将仍是学术界的热点话题。不幸的是，与国际同行一样，我国商业银行的支付结算风险也在快速增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚阶段，一个个涉案金额巨大的恶性金融犯罪案件竞相曝光，一系列的惊天大案、要案给我国商业银行支付结算风险管理敲响了警钟，迫使监管部门和各商业银行将支付结算风险的防范提上议事日程。这一切都表明我国银行业在提高其运作效率的同时，加强支付结算风...