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投资项目组合选择论文VIP免费

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投入产出与分析模型研究投资项目组合选择摘要投资项目组合问题,是现实世界中普遍存在的一个问题。首先,我们通过认真分析问题,把它转化为了一个线性规划问题,利用数学知识找出其决策变量、约束条件、目标函数,并建立了相应的数学模型(模型一)。其次,我们分别利用MATLAB软件、LINGO软件编写了相应的MATLAB程序、LINGO程序,并发现利用两个软件所求得的目标函数值相同,但最优解并不相同。再次,为了验证结果的正确性,我们建立了另一个模型——模型二,并利用MATLAB软件和LINGO软件分别对它求解,发现模型一和模型二的LINGO求解的最优解相同,而MATLAB求解的最优解仍不相同。通过对问题和模型的分析,我们得出两个模型均正确的结论,另外,利用运筹学的知识知问题有无穷多个最优解。最后,我们对实验结果进行了分析,对模型的灵敏度(即鲁棒性)进行了分析,还对模型进行了评价和推广。关键词:投资组合;线性规划;MATLAB;LINGO;鲁棒性(灵敏度)投入产出与分析模型研究THECHOOSESOFPORTFOLIOPROJECTABSTRACTInvestmentcombinatorialproblemsintherealworld,isawidespreadproblem.First,wethroughcarefulanalysisproblem,convertittoalinearprogrammingproblem,usingmathematicalknowledgetofinditsdecisionvariablesandconstraints,theobjectivefunction,andestablishesthemathematicalmodel(modelone).Secondly,wewereusingthesoftwareMATLAB,softwareLINGOwrittedthecorrespondingMATLABprogram,thecorrespondingLINGOprogram,andfoundthetworesultsfortheobjectivefunctionvaluesarethesame,buttheoptimalsolutionisnotthesame.Again,inordertoverifythecorrectnessoftheresults,weestablishanothermodel(modeltwo),andusingsoftwareMATLABandLINGOthetwosoftwarestosolveit,respectively.AndtheoptimalsolutioncalculatedbyLINGOsoftwareoftwomodelsissame,buttheoptimalsolutioncalculatedbyMATLABsoftwareoftwomodelsisnotthesame.Throughtheanalysisoftheproblemandmodels,wedrawtwomodelsarecorrectconclusion.Inaddition,usingknowledgeofoperationresearchknowthattheproblemhasmultipleoptimalsolutions.Finally,weanalysesexperimentalresultsofmodel,thesensitivity(robustness),andanalysesthemodelevaluationandpromotion.投入产出与分析模型研究Keywords:Portfolioformation;Linearprogram;ThesoftwareofMATLAB;ThesoftwareofLINGO;robustness(sensitiveness)投入产出与分析模型研究目录1问题的提出......................................................12问题的分析......................................................13问题假设........................................................34符号说明........................................................35建立模型一......................................................46模型一的求解....................................................47模型验证........................................................77.1模型一的LINGO求解验证.....................................77.2建立模型二..................................................97.3模型二的求解................................................97.4对比结果并分析..............................................118结果分析........................................................128.1灵敏度分析.................................................138.2结果分析...................................................149模型的推广与改进...............................................14参考文献........................................................16附录............................................................17第1页共29页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共29页1问题的提出某投资者有50万元可用于长期投资,可供选择的投资项目包括购买国库券、购...

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