投资项目组合选择论文VIP免费

投入产出与分析模型研究投资项目组合选择摘要投资项目组合问题，是现实世界中普遍存在的一个问题。首先，我们通过认真分析问题，把它转化为了一个线性规划问题，利用数学知识找出其决策变量、约束条件、目标函数，并建立了相应的数学模型（模型一）。其次，我们分别利用MATLAB软件、LINGO软件编写了相应的MATLAB程序、LINGO程序，并发现利用两个软件所求得的目标函数值相同，但最优解并不相同。再次，为了验证结果的正确性，我们建立了另一个模型——模型二，并利用MATLAB软件和LINGO软件分别对它求解，发现模型一和模型二的LINGO求解的最优解相同，而MATLAB求解的最优解仍不相同。通过对问题和模型的分析，我们得出两个模型均正确的结论，另外，利用运筹学的知识知问题有无穷多个最优解。最后，我们对实验结果进行了分析，对模型的灵敏度（即鲁棒性）进行了分析，还对模型进行了评价和推广。关键词：投资组合；线性规划；MATLAB；LINGO；鲁棒性(灵敏度)投入产出与分析模型研究THECHOOSESOFPORTFOLIOPROJECTABSTRACTInvestmentcombinatorialproblemsintherealworld,isawidespreadproblem.First,wethroughcarefulanalysisproblem,convertittoalinearprogrammingproblem,usingmathematicalknowledgetofinditsdecisionvariablesandconstraints,theobjectivefunction,andestablishesthemathematicalmodel(modelone).Secondly,wewereusingthesoftwareMATLAB,softwareLINGOwrittedthecorrespondingMATLABprogram,thecorrespondingLINGOprogram,andfoundthetworesultsfortheobjectivefunctionvaluesarethesame,buttheoptimalsolutionisnotthesame.Again,inordertoverifythecorrectnessoftheresults,weestablishanothermodel(modeltwo),andusingsoftwareMATLABandLINGOthetwosoftwarestosolveit,respectively.AndtheoptimalsolutioncalculatedbyLINGOsoftwareoftwomodelsissame,buttheoptimalsolutioncalculatedbyMATLABsoftwareoftwomodelsisnotthesame.Throughtheanalysisoftheproblemandmodels,wedrawtwomodelsarecorrectconclusion.Inaddition,usingknowledgeofoperationresearchknowthattheproblemhasmultipleoptimalsolutions.Finally,weanalysesexperimentalresultsofmodel,thesensitivity(robustness),andanalysesthemodelevaluationandpromotion.投入产出与分析模型研究Keywords:Portfolioformation;Linearprogram;ThesoftwareofMATLAB;ThesoftwareofLINGO;robustness(sensitiveness)投入产出与分析模型研究目录1问题的提出......................................................12问题的分析......................................................13问题假设........................................................34符号说明........................................................35建立模型一......................................................46模型一的求解....................................................47模型验证........................................................77.1模型一的LINGO求解验证.....................................77.2建立模型二..................................................97.3模型二的求解................................................97.4对比结果并分析..............................................118结果分析........................................................128．1灵敏度分析.................................................138．2结果分析...................................................149模型的推广与改进...............................................14参考文献........................................................16附录............................................................17第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页1问题的提出某投资者有50万元可用于长期投资，可供选择的投资项目包括购买国库券、购...