第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共28页操作风险的未遂风险事件管理引言在过去几十年时间里，无论是金融业还是监管机构都倾注了大量的资源来管理市场和信用风险。模型已经被制定了-通过评估监督审查者对资本的要求和监督审查过程制定的以透明的规则为基础的各种风险类型和市场纪律来以防止经融危机.这些原则构成了巴塞尔银行监管委员会（巴塞尔委员会）于2001年1月发出的“新巴塞尔资本协定”的三个支柱.银行界的归管发起了一项仍在进行的辩论.这是不足为奇的.这项辩论是关于这个模型是否应该存在的问题,如果是的话,具体哪些支柱应该涵盖哪些风险.对性能不同的风险措施的严格审查，主要是风险值,我们向丹尼尔森（2000年)咨询信息。除开这次辩论,定量而言,日益复杂的市场和信用风险度量允许银行减轻他们所需的资本分配。只有最近，注意力已经由风险管理业务转向操作风险业务。人们都第2页共28页第1页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共28页已经认识到经营风险对银行的业务有破坏性的影响。著名的案件是-由于无赖交易,霸菱破产和盟军爱尔兰银行的损失7000美元;由于超过13年的欺诈性销售行为和9月11日的恐怖袭击,保德信保险花20亿美元解决集体诉讼。在回应时，他们在咨询文件“新巴塞尔资金协定”（2001）里指出,监管机构包括经营风险的管理.在三大支柱的指引下,这个协定制定了指导方针。在审查来自市场参与者和学术机构的250多个文件后,在2002年7月10日的会议上,巴塞尔委员会修订了他们对操作风险管理的立场。巴塞尔委员会重申其对资本要求（第一支柱1）经营风险的立场。不过，它承认先进的测量方法的重要性-在他们的内部业务经营风险评估的基础之上,银行将被允许确定资本要求.这个评估取决于巴塞尔委员会（见工作文件，就规管治疗的操作风险，2001年9月)所定的定性和定量的标准.在本文中，我们首先审查了银行界中风险管理过程和操作风险的不同步骤。在第二部分中中,我们讨论了操作风险的定义，第3部分侧重于的操作风险的定量和定性测量方法.第4部分审查了关于操作风险方面的几个风险管理方法。在所有这些章节，我们着眼于伴随着操作风险而出现的特别的困难.同时我们也论证了这些步骤不能片面的就被当作是市场或信贷风险管理过程的障碍。在第5部分中，然第3页共28页第2页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共28页后，我们提出了“险兆事件”的风险管理概念，它是用在化学，卫生和航空行业,而不仅仅把重点放在资本要求.我们建议的“未遂风险事件”被用来作为一个先进的管理办法.它是以一个动态的和综合的方式进行内部评估和业务操作风险管理。因此，巴塞尔委员会提出:它包含了所有的先进的测量方法。第6部分是结论。2定义经营风险为了促进大企业风险管理的决策过程，我们把这些机构所面临的整体风险细分为不同的风险类别。这些类别的定义是通过不同的原因和/或效果来的。在银行界，市场风险被定义为资本市场所固有的系统性风险，即它不会通过交易的金融合约而改变.由于是对手不履行合同里的责任，所以信用风险是指损失承受风险。关于操作风险，银行界还没有一致的定义。首先,大多定义是基于一种排斥原则，如除了市场和信用风险外“每一种类型的无数风险”或全部风险。目前操作风险的定义是由巴塞尔银行监管委员在“新塞尔资本协定（2001）”里所提出的.“损失风险是由内部程序，人民，制度的不足或失败和外部事件造成的”第4页共28页第3页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共28页操作风险显然是基于该原因。虽然这相当普遍,但是这些定义将使得在风险管理过程中很难对接下来的步骤作出适当的评估,例如,风险度量和适当的管理方法的选择。我们认为，给操作风险下定义有双重的困难。首先，与市场和信用风险相比较,经营风险大多是千变万化的.其中前者有一个更大的系统组成部分，将难以牵制业界广泛接受定义。第二，定义有点自相矛盾的是，它既需要既要依据又需要最先发起操作风险议论的几个主要事件的摘要.作为对操...
