运用经济效用函数架构风险管理模型(1)VIP免费

中華管理學報第五卷第二期第1-17頁運用經濟效用函數架構風險管理模型─以長期看護為例洪敏三1徐浩軒21國立高雄第一科技大學風險管理與保險系所，高雄市楠梓區卓越路2號TEL:07-6011000轉3021FAX:07-6011020E-mail:horngms@ccms.nkfust.edu.tw2國立高雄第一科技大學風險管理與保險所摘要風險管理的工具大致可分為兩類：一為「風險控制」，二為「風險理財」。將此觀念運用到長期看護風險管理的領域上，前者所對應的為各類健康投資，而後者所對應的則有保險、自身儲蓄與各類金融投資收益等。本文引用經濟學上的效用函數理論並搭配風險管理之概念，分別建構出「單代」與「兩代」的長期看護風險管理決策模型。在個體行為服從理性的假設之下，以追求期望效用極大化為目標，「單代」模型探討個體最適健康投資與看護保險支出之比例。在「兩代」模型部分，主要探討跨世代看護行為之互動，若父母的福祉依賴於子女的照顧，則在加入「子女看護量」此一變數時，對於父母長期看護風險管理之決策，則會造成相當程度的影響和變化。關鍵詞：風險管理、長期看護、長期看護保險RiskManagementModellingwithEconomicalUtilityFunction─TheExampleofLong-TermCareMin-SunHorng1Hao-HsuanHsu21NationalKaohsiungFirstUniversityofScienceandTechnology,DepartmentofRiskManagementandInsurance2NationalKaohsiungFirstUniversityofScienceandTechnology,DepartmentofRiskManagementandInsuranceAbstractThisstudyadoptstheeconomicalutilityfunctionalongwiththeconceptoftheriskmanagement,attemptingtoconstructthedecisionmodelfortheriskmanagementofthelong-termcarefromgeneration(personalonly)tointergeneration(childreninvolved).Undertheassumptionofindividual’sbehaviorobeystherationality,thegoalwouldbetoachievethemaximumoftheexpectedutility,thus,thegenerationalmodeldiscussesabouttheoptimalallocationbetweenthehealthinvestmentandthepaymentstolong-termcareinsurance.Astointergenerationalmodel,wewouldbefocusedontherelationshipsofthecarebehavior,iftheparent’swelfaredependsonchildren’scare,theparent’sdecisionfortheriskmanagementofthelong-termcarewouldbemuchaffected1中華管理學報第五卷第二期第1-17頁orchangedafterconsideringtheinputsofthechildren’scare.Keywords:long-termcare,long-termcareinsurance,riskmanagement一、前言人的生命過程中會遭遇到各種風險，其中需要依靠長期照護(Long-termcare,LTC)便是一項會造成個人嚴重財務負擔之風險。先進國家如美國、日本以及西歐諸國都早已認定該風險存在的嚴重性，並已先後著手計畫因應之道。過去數十年來我國社會觀念與人口結構的急劇變化，農業社會時代養兒防老的想法已逐漸褪去，而老年人口卻正在快速增長之中，是否長期照護風險管理已是當前之急務，還是未來所必須面對，各家看法不一。但必須說明的是，我國在傳統禮制仍舊有一定程度的保留下，並不似西方諸國父母與兒女這般疏離，透過家庭成員或朋友（所謂informalcaregiver）的照護在現今的我國社會可能仍是一股很大的照護力量，如欲仿效西方先進國家(如德國)以社會救濟或社會保險的方式解決，在當前財政困難及經濟蕭條之際，或有所困難，但未來我國亦有可能步上西方社會現狀的一刻，則防微杜漸的預先規劃，是風險管理者之應具常識。尤其在當今台灣全民健保與長期照護劃分不清，常有急性病床被長期照護需求者佔用之現象，不啻對國家資源的一種浪費及增加健保負擔，所以如能及早區隔定義長期照護風險事故，並著手規劃國家長期照護制度，當可預防及解決許多社會問題。然而在目前我國長期看護系統尚未建立完備之際，為消弭沉重長期看護財務之負擔，唯有先倚賴國人自身的適當規劃，防患於未然。本文首先從個人角度為出發點，找出其可運用之風險管理工具[註1]，並以行為效用函數加以分析，探討其各項風險處理方案之最適支出比例。再者，由於我國傳統禮制的束縛之下，父母發生長期看護事故時，應較傾向由家庭成員負起照護之責，而後，將個人為出發點之效...