第1页共83页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共83页《金融工程学》教师手册叶永刚、彭红枫编2004年8月第2页共83页第1页共83页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共83页目录第1章金融工程概论..............................................................2第2章现货工具及其配置......................................................6第3章远期工具及其配置....................................................10第4章期货工具及其配置....................................................16第5章期权工具及其配置....................................................25第6章互换工具及其配置....................................................36第7章商品价格风险管理....................................................43第8章股票风险管理..............................................................48第9章外汇风险管理............................................................53第10章利率风险管理..........................................................58第11章混合证券与金融工具综合配置...............................64第12章公司理财与金融工具综合配置..............................68第13章避税策略与金融工具综合配置..............................75第3页共83页第2页共83页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共83页第1章金融工程概论◆教学目的与要求一、教学目的本章是对金融工程学的内容和方法论的总体介绍。通过本章的教学活动，使学生全面了解金融工程学科的整体框架，明确金融工程学的研究对象及研究内容；初步了解金融工程学的基本方法及学习和运用金融工程所需掌握的相关课程。二、教学要求1．理解金融工程的基本概念，理解金融工程的基本特征。2．了解金融工程与金融工具之间的关系。3．掌握金融工程的基本方法：无套利分析法及积木分析法。4．了解本书的结构和金融工程的知识体系。三、教学时间安排总课时3学时1．1金融工程的基本概念0.5学时1．2金融工程与金融工具0.5学时1．3金融工程与无套利分析法0.5学时1．4金融工程与积木分析法1学时1．5本书的结构0.5学时◆教学内容与方法一、教学要点本章首先介绍金融工程基本概念；再分析了金融工程与金融工具、金融工程与无套利分析法和金融工程与积木分析法；最后阐述了本书的结构。1.1金融工程基本概念主要教学内容由于金融工程是一门新兴的学科，目前在基本概念的界定上说法很多。我们对金融工程的定义是：金融工程(FinancialEngineering)是要创造性地运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题。对这一定义，我们着重强调以下几点：其一是金融工程的创造性。其二是金融工程的应用性。其三是金融工程的目的性。1.2金融工程与金融工具主要教学内容金融工程是要创造性地运用金融工具，来解决金融财务问题。金融工程运用的工具一般分为两类，一类是理论工具，一类是实体工具。从理论工具来看，所有关于金融资产定价的理论，都是金融工程所需要的。从实体工具来，我们可以划分为现货工具和衍生工具两类。而衍生工具又可以划分为远期工具、期货工具、期权工具、互换工具等。无论是现货工具还是衍生工具，都可以划分为商品市场工具、货币市场工具、外汇市场工具、债券市场工具、权益市场工具等。第4页共83页第3页共83页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共83页金融工程使用的实体工具可以用表1—1列示。1.3金融工程与无套利分析法主要教学内容我们知道，金融工程与金融资产的定价密切相关。金融资产定价中普遍使用无套利分析或者叫做套利分析法。无套利分析法与套利有直接的关系。套利是一种在没有成本和风险的情况下能够获取利润的交易活动。无套利分析法就是要分析在没有套利机会存在时的金融资产价格。人们把这种价格叫做无套利价格。1.4金融工程与积木分析法主要教学内容从理论上看，金融工程必须涉及金融工具的定价。在金...
