经济计量学 教程VIP免费

经济计量学第一章绪论一、定义：经济计量学（Econometrics）一词是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主拉格纳·弗瑞希（RagnarFrisch）1926年仿照生物计量学（Biometrics）一词提出的。经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现代经济生活中的数量关系。二、经济计量学的内容体系1、理论经济计量学（1）理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。（2）经济计量方法：单方程估计方法、联立方程系统估计方法2、应用经济计量学经济计量学的实际应用过程，主要是建立、估计和检验各类经济计量模型，以达到结构分析、经济预测和政策评价的目的。应用经济计量学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。三、经济计量学的研究步骤单方程估计方法{最小二乘法工具变量法广义最小二乘法间接最小二乘法二阶段最小二乘法有限信息极大似然法系统估计方法{三阶段最小二乘法完全信息极大似然法1、模型方程式的种类2、模型变量的种类四、使用模型一、建立模型1、收集模型所含经济变量的数据2、方程识别条件的研究3、选择适当的经济计量方法估计模型参数1、经济理论准则2、统计准则3、经济计量准则二、估计参数三、验证模型1、建立模型建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。（1）模型方程式的种类1）随机方程：是根据经济行为构造的函数关系式，带有随机误差项。由于经济计量模型中的随机方程是根据经济行为构造的，因此，也常称它们为“行为方程”。2）非随机方程：是根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。由于经济计量模型中的非随机方程是根据理论、政策、法规确定的，因此常称它们“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。（2）模型变量的种类1）按照它们的数值是在什么范围决定为标准：内生变量、外生变量·内生变量：具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。·外生变量：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解前已得到了数值。内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作内生变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者根据具体情况决定的。2）被解释变量、解释变量对于一个方程来说，等号左边的因变量称为被解释变量（ExplainedVariable），等号右边的自变量称为解释变量（ExplainingVariable）。在模型中，一个方程的被解释变量可能是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，但解释变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。3）滞后变量、前定变量有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，我们称这样的变量为滞后变量（LaggedVariable）。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前经济变量内生变量前定变量滞后变量外生变量外生经济变量政策变量虚拟变量为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（PredeterminedVariable）。2、估计参数（1）收集模型所含经济变量的数据1）时间序列数据：某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列2）截面数据：在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据3）混合数据：是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据4）虚拟变量数据：是经济计量学家为不能量化的定性变量而设定的（2）方程识别条件的研究（3）选择适当的经济计量方法估计模型参数3、验证模型（1）经济理论准则经济理论准则即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。假如参数实际估计值的符号和大小与经济理论分析不符，就应舍弃；除非有充足理由使人们相信，在某种特定情况下经济理论的原理不成立。（2）统计准则统计准则是由统计理论决定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽...