第1页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共18页《外汇交易理论与实务》复习大纲一、课程简介《外汇交易理论与实务》是国际金融及相关专业的一门专业必修课。本课程教学的主要内容是学习各类常见外汇交易的理论和实务,以及外汇管理的相关知识。目的是让学生系统地掌握各种常见外汇交易的种类、原理及实务操作,同时对有关外汇管理的理论和实务有较全面的学习,并能运用所学的外汇理论和实务知识进行简单的外汇风险管理。学生在学习中不仅要掌握传统的外汇交易,如:即期、远期外汇交易;而且要学习创新的外汇交易种类。二、课程重点章节简介第一章外汇交易的一般原理§1.1外汇交易惯例第二章即期、远期和掉期外汇交易§2.1即期外汇交易§2.2远期外汇交易§2.3外汇掉期交易§2.4案例分析第2页共18页第1页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共18页第三章套汇、套利与外汇调整交易§3.2套汇与套利交易(一)套汇交易间接套汇:三角套汇第四章互换交易§4.1利率互换§4.2应用(举例)§4.3货币互换第五章外汇期货交易(一)基本概念(二)期货交易的应用一:套期保值(三)期货交易的应用二:投机第六章外汇期权交易(一)概念(二)基本术语第七章其他金融交易§7.1远期利率协议第八章外汇风险及其管理(一)交易风险的管理第3页共18页第2页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共18页三、课程重点和难点内容简介第一章外汇交易的一般原理§1.1外汇交易惯例(一)报介方法双价制,即同时报出买入价、卖出价(二)交易技巧基本原理:根据汇市走势,及本行交易政策,头寸情形报价(三)入市与出市技巧一个原则:(获得)最高收益,最低损失。两个技巧:入市、出市。第二章即期、远期和掉期外汇交易§2.1即期外汇交易(一)定义:现汇交易、外汇现货交易(二)应用1.套期保值2.投机操作投机交易原理:第4页共18页第3页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共18页(三)交易程序§2.2远期外汇交易(一)定义(二)报价方式与计算1.报价方式2.计算:期汇汇率或掉期率(三)应用套期保值:§2.3外汇掉期交易(一)定义(二)报价方式买入价:卖出价:§2.4案例分析P39:案例一案例二案例三第三章套汇、套利与外汇调整交易§3.2套汇与套利交易(一)套汇交易间接套汇:三角套汇第四章互换交易第5页共18页第4页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共18页§4.1利率互换(一)定义(二)原理:互换方各自在利率上的比较优势§4.3外汇掉期交易(一)原理货币互换(CurrencySwap)和利率互换(InterestRateSwap)Case例4-6(二)应用Case1.P82例4-7Case2.P83例4-8第五章外汇期货交易(一)基本概念:1、标准化合约2、保证金制度(Margin)(二)期货交易的应用一:套期保值见书P129例5-5、5-6(三)期货交易的应用二:投机案例分析P134例5-12第六章外汇期权交易(一)概念(二)基本术语第七章其他金融交易§7.1远期利率协议第6页共18页第5页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共18页(一)定义:(ForwardRat)(二)交割额第八章外汇风险及其管理§8.2外汇风险的分类(一)交易风险;(二)会计风险;(三)经济风险§8.4外汇风险的管理(一)交易风险的管理(二)会计风险的管理(三)经济风险的管理四、本课程内容梳理即应用领域第一章外汇交易的一般原理第一节:外汇交易惯例(一)报价方法双价制,即同时报出买入价、卖出价。均是站在报价行的角度,低价买进,高价卖出,其差价称兑换收益,是银行进行外汇买卖的收入。A:询价第7页共18页第6页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共18页AskingB:报价QuotationA:成交A卖$则B买$DoneB:证实Confirmation(二)交易技巧1、选择对手2、报价合理基本原则:根据汇市走势,及本行交易政策,头寸情形报价。市场USD/JPY=45/50现A行$空头或市场超卖,该行预买入$头寸,应如何报...