计量经济学讲义-4--第二章 单变量回归VIP专享VIP免费

第1页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共68页第二章单变量回归所谓回归分析(regressionanalysis)，就是弄清楚两个或两个以上变量之间的因果关系的统计手法，是计量经济学中经常应用的方法。我们也可以认为计量经济学的目的就是为了改进回归分析。本章的对象：单变量的回归模型第2页共68页第1页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共68页主要内容：古典正规线性回归模型的假定；最小二乘回归模型(Ordinaryleast-squaresregressionmodel,OLS)的重要结果；1.古典正规线性回归模型1-1回归分析(1)现在把两个变量和之间的关系，用一次函数的形式表示。具体，，第3页共68页第2页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共68页这样的模型称为单变量回归模型。其中，是代表原因(cause)的变量我们称之为说明变量(explanatoryvariable),或者称之为独立变量(independentvariable);是代表结果(result)的变量，我们称之为被说明变量(explained第4页共68页第3页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共68页variable)，或从属变量(dependentvariable);是误差项(errorterm),或叫作搅乱项(disturbanceterm)，代表不能用的变化来反应出的的变化的那个部分。也就是现实的与理论的之间的差异。为什么需要加入误差项呢？第5页共68页第4页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共68页因为精确的数学模型能解释的现象很少；现在能解释经济现象的手法大家更喜欢用随机变量来表示经济变量的不确性；(2)回归分析的目的主要目的是估计参数和以及以及对估计值进行显著性检验。最常用的方法是最小2乘法(OrdinaryLeast第6页共68页第5页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共68页Squaremethod,OLS)1-25个基本假定A.古典正规线性回归模型有以下五个假设：(1)误差项的平均为0,即；(2)误差项之间不相关，即，或；(3)误差项具有相同的方差，其中是未知；(4)说明变量是可以指定的，也就是说第7页共68页第6页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共68页不是确率变量；(5)误差项服从正规分布。B.下面我们详细说明上述的五个假定。B-1假定(1)误差项代表说明变量以外其他的对被说明变量产生影响因素的总和。其中的任何一个构成因素都不可能对被说明变量产生连续的影响，而第8页共68页第7页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共68页它们总体有时候对被说明变量产生正的影响，有时候产生负的影响，但是就平均程度而言是0。这种假定意味着被说明变量的平均是由的大小决定，而误差项不会对被解释变量产生一种系统的影响，也就是与误差项无关。把说明变量分成两第9页共68页第8页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共68页个部分：和。其中，是可以人为指定的，称为系统部分；误差项是个确率变量，称为非系统部分；就是不可预知部分，它决定被说明变量也是个随机变量。被说明变量和误差项具同样的分布。如果这种假设不成立，也就是说，有一个系统因素，本应该出现第10页共68页第9页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共68页在系统部分里，却人为地把它放在非系统部分中，那样会带来什么样的后果呢？先看看原来的误差项。如前面所述的那样，依旧假设是一个平均为0的随机变量。现在，犯了定义上的错误，把应该放在系统说明部分中的说明变量，归类到误差项中，即，第11页共68页第10页共68页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共68页其中是一个均值为0的随机变量。这时，就不再是一个均值为0的随机变量。被说明变量的平均也不再只由的大小决定，还要受到中的大小的影响。这种错误是在建模阶段发生的错误。不能简单地从检验假说(1)的成立与否来判断这类错误的有无。原第12页共68页第11页共68页编号：时间：2...