简析商业银行如何进行流动性管理VIP免费

●金融研究《经济￣｝２００８年第４期简斩商业银行如何进行流动牲管理摘要：随着经济形势的变化，商业银行的流动性风险管理就会变得越来越重要了如何管理商业银行的流动性，文章从预测商业银行流动性，选择商业银行流动性管理策略，制定银行融资方案等方面展开探讨。关键词：商业银行预测流动性管理策略融资方案中图分类号：Ｆ８３０文献标识码：Ａ文章编号：１００４—４９１４（２【Ｍ）８）０４２４２—０Ｉ国有商业银行在中国金融领域乃至整个比经济Ｉ｝Ｊ邢Ｉ订ｆ‘分重要的地位。但＿卜此同时，我目商业银ｉｆ／－在符大髓的良资Ｊ，其低资本充足率以及不合理的资产负债结构也是”ｔ人皆知多ｑ来，圜家的信用担保使得商业银行并未发生实际的流动性风险，ｆ｝１随着国家信用的退出，经济形势的变化，商业银行的流动件』斌险管理就会变得越束越重要＿ｒ。如何管理商业银行的流动作，ｔｔ：是本文婴探ｉ４ｆｌ＇，Ｊ问题。一、预测商业银行流动性流动性预测一般分为三类：，鹱本趋势、短期季性和删期性的商ｌ业银行流动性需求。这三类需求一般ｊ外部环境有＿荚商、№银行根据过去的经验应该考虑几种不同的环境变化，如ｔＩ｜央银行的货币政策、当前的利率水平和今后的利率走势、价格指数以及其它・峰绛济指标等，来预测相应的流动性需求。从而事先制定不川的对策，最大限度地减少流动性风险。预测商业银行流动性的具体做法为：１．把资金分为ｊ：类，并ＦＬ为它们缱流动性储衙笫一类为“热钱负债”，即对利率Ｉｆ．常敏感或足我们确信会在ｊ期提取的仔款及他借入资金，如，为其建立９５％的流动性储备第一炎为敏感资金．Ｉ＿！ｌＪ在ｌ，期或是粜个时候，很大一部分资金“Ｉ能会从银ｆｊ挺走的客ｊ存款，对】七持有的流动性储备为３０％。第＿二类为稳定资金，即（除ｒ一小部分外）最不可能从银行移走的资金，将其【｝｜的１５％作为储备形式．．２．贷款客户通常是银行利息收入雨Ｉ费用收入的要来源所以，我们应该努力满足高质量的贷款申请，建持久的客户关系。这部分资金可以表示为以流功惟储备或借款能力持彳丁文未偿贷款额和预测总贷款额之ｒＨＪ的所有差额部分３．罐于以Ｌｘ，ｔ锹行资金的分类，我Ｉ”Ｔ以刈银行的漉动性需求做出大致的预测。４．为考虑到银行常常会发偶发的、预期件的流动忭需求，所以我们采用概率分布来提商预测的精确眨下周可能的流动性估计下周的平均０‘Ｆ周的均”Ｆ周ｒ，ｊ－能的流结果存款额口Ｊ贷款额功性盈余／乔字概率最好的流动性头寸（彳ｆ款最多，贷款Ａ１Ａ２Ａ卜一Ａ２０．２少）发生概率最高的流动性头寸Ｂ１Ｐ２ＩＩ１Ｉ｛２０．６最坏的流动性头寸（、ｌ（（’ｌ（２Ｏ．２由此，我们预计下蒯银行的流动性头，Ｊ‘＝０．２（ＡＩ—Ａ２）＋０．６（Ｉ｛Ｂ２）＋０．２（Ｃ１一（、２）二选择商业银行流动性管理策略预测得到ｌ『银行的流动性头寸后，我Ｊ衙婴决定采用何种流动忭管理战略肘１’ｆ银行的流动性削题出侮流动性资产比起ｆ｝｝款Ｊｘ【险较小。但是，银行同时会损失这些资产的投资收益（机会成本和支ｆ１ｆｈｉ！券经纪人的伽会）资产价格下降的叮能性，也他银行㈣鼢遭受资小损失的风险外．流动性资产通常存所订的融资』Ｉ｛１收箍最低，”：ｎ过多的流动性资产使银行损失１ｒ它资』的商收箍一流幼悱资产包－————２４２－－－——●李伟婷括：短期国库券、同业拆借贷款、持有其它银行的存款等。通过借款满足银行的流动性需求的优点在于：以资产形式储存流动性时，任何时候都需要保持一些流动性资产，这样会降低银行的潜在收入而通过借款的方式；银行可以选择在需要资金时才去借款。借入资金的战略不会改变银行资产纰合的大小和构成。但怒，借人资金的成本易变．借款多、利率高；借款少、利率低银行的成本不稳定．则银行的盈利性也不稳定借款种类包括：叫拆供、ｌ｝ｌＩ购ｃ义、【｝ｌ央银行贴观等。从以Ｉ：，Ｊ析Ｉｌｒ以霸｝ｌ｛这眦种流动性竹方法有优缺点，所以我们选择资产和负债结合的流动傩傅战略。即银行有流动性需要时我们一方面出售流动性资产收吲现金；另一力‘丽，借人一部分资金。该理论并不是对资产管理...