米宝宝科技2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案题目一二三四五六总分得分第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题1.00分)在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。（）正确答案：B,2.(多项选择题)(每题1.00分)下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。A.解雇缺乏操作经验的柜员B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点正确答案：B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题0.50分)在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B,4.(判断题)(每题1.00分)在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。()正确答案：A,米宝宝科技5.(判断题)(每题1.00分)监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（）正确答案：A,6.(判断题)(每题1.00分)对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（NotionalPrice），因此潜在的风险损失可以忽略不计。（）正确答案：B,7.(判断题)(每题1.00分)商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风险不断增加，最终导致系统性风险。（）正确答案：A,8.(判断题)(每题1.00分)监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。正确答案：B,9.(单项选择题)(每题0.50分)下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费正确答案：B,10.(多项选择题)(每题2.00分)缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括()。A.1个月以内B.1至3个月C.3个月至1年D.1至5年E.5年以上正确答案：A,B,C,D,E,11.(判断题)(每题1.00分)外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（）正确答案：B,12.(单项选择题)(每题0.50分)（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.盯市B.情景分析C.模拟D.盯模正确答案：D,米宝宝科技13.(单项选择题)(每题0.50分)证券组合理论体现在（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：C,14.(单项选择题)(每题0.50分)若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于（）。A.重新定价风险B.期权性风险C.收益率曲线风险D.基准风险正确答案：B,15.(多项选择题)(每题1.00分)根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括（）。A.二级资本工具及其溢价B.盈余部分C.一级资本工具及其溢价D.少数股东资本可计入部分E.超额贷款损失准备可计入部分正确答案：A,D,E,16.(单项选择题)(每题0.50分)实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。其中，（）是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值。A.表内方法B.表外方法C.表内与表外结合法D.风险资本限额正确答案：B,17.(多项选择题)(每题1.00分)下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险...
