摘 要商业银行是经营风险的企业，如何准确地识别和度量经营风险，实现经营风险优化管理是商业银行得以生存和发展的关键
目前，我国正处于经济体制转轨的特殊时期，随着我国利率市场化步伐的加快和国内金融市场的进一步开放，城市商业银行所面临的经营风险也更趋复杂，其中信用风险依然是最主要的经营风险，信用风险管理的难度和复杂性也不断加大
要实现银行稳健发展的目标，有必要对目前特定历史时期下城市商业银行信用风险的形成机制进行深入分析，采用先进的信用风险测量方法，建立一套全面风险管理框架下有效的信用风险转化、制衡、补偿机制，优化城市商业银行的信用风险管理
因此，研究城市商业银行信用风险管理对稳定金融秩序，促进城市商业银行的健康发展具有现实意义
本文从商业银行信贷风险的本质出发，对信贷风险的分类、管理策略、管理流程以及管理历程进行了阐述与回顾，并着重从风险计量与控制的角度出发，对信用风险管理理论－巴塞尔协议、风险价值法、资产组合管理的 Creditrisk 管理模型进行了阐述
然后，从客户信用等级评定及统一授信管理两方面，对 XX 银行信用风险管理管理的现状进行了分析与评价
本文的主体部分以 XX 银行客户真实数据为样本，通过部分参数的修订，以优化系数化对单一客户授信额度、以风险价值法对资产组合风险进行了数量化分析，并相应地提出对 XX 银行客户信用风险的管理措施地改进意见
最后，为构筑良好的数量分析应用环境，又从文化、体制、技术三个方面，提出了加强构建 XX 银行信用风险管理基础环境思路与建议
关键词： 商业银行 ， 信用风险 ， 数量分析AbstractContent Commercial banks are operating risk of the enterprise, how to accurately identify and measure operational risks,
