时间序列分析考试试题VIP免费

1/9第8章时间序列分析一、填空题：1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。2．单位根检验的方法有：__________和__________。3．当随机误差项不存在自相关时,用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时,用__________进行单位根检验。4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。6．协整性检验的方法有__________和__________。7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在__________问题。8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步,____________________；第二步,____________________。二、单项选择题：1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为（）。A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确2.如果两个变量都是一阶单整的,则（）。A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立2/9D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由（）来实现。ADF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验4．有关EG检验的说法正确的选项是（）。A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系三、多项选择题：1.平稳性检验的方法有（）。A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D.ADF检验2．当时间序列是非平稳的时候（）。A．均值函数不再是常数B．方差函数不再是常数C．自协方差函数不再是常数D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（）序列。A．平稳序列B．非平稳序列C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列4．下面可以做协整性检验的有（）。ADF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验5．有关DF检验的说法正确的选项是（）。A．DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳〞3/9B．DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳〞C．DF检验是单侧检验D．DF检验是双侧检验四、名词解释：1．伪回归2．平稳序列3．协整4．单整五、简答题1．结构法建模和数据驱动建模的区别。2．引入随机过程和随机时间序列概念的意义。3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。4．简述DF检验的步骤。5．简述建立误差校正模型的步骤。6．简述建立误差校正模型（ECM）的根本思路。7．相互协整隐含的意义。六、计算及推导1．ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。数据如下：年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.64/919854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22．用1中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。3．以tQ表示粮食产量,tA表示播种面积,tC表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是)1(I变量且互相之间存在)1,1(CI关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量）,得到如下粮食生产模型：ttttttCCAQQ1432110lnlnlnlnln(1)⑴写出长期均衡方程的理论形式；⑵写出误差修正项ecm的理论形式；⑶写出误差修正模型的理论形式；⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。4．固定资产存量模型tttttIIKK132110中,经检验,)1(~),2(~IIIKtt,试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。一、填空题：1．散点图,自相关函数检验,单位根检验2．DF检验,ADF检验3．DF检验,ADF检验4．被检验变量之间存在协整关系5．非平稳6．EG检验,DW检验7．伪回归5/98．某种经济理论或对某种经济行为的...