XXXXXXX2020年风险偏好陈诉书XXXXXX有限公司董事会：根据XXXX文件要求，在考虑外部经营环境以及自身实际的基础上，结合总行《XXXXX2019-2021年战略发展规划》，以及监管部门的风险管控要求等因素设定与本行发展战略相适应的风险偏好体系，并建立风险限额调整、超限额报告和处理机制，实现对信用风险、市场风险、操作风险等各类主要风险的管理。现将2020年风险偏好陈述如下，请予审议。一、风险偏好设定的背景。本行坚持“XXXXX”的市场定位，以实施全面风险管理为核心，在分析XXX经营形势的基础上，制定了《XXX2019-2021年战略发展规划》和《XXXX2020年业务经营目标》，风险偏好的设定体现了我行当前的资源配置、业务结构和风险状况，通过风险偏好与战略目标、经营计划、绩效考评和薪酬机制衔接，对本行为实现业务发展而接受一定的风险提供指导。二、本行总体风险偏好。在充分考虑股东要求、发展战略、监管约束、资本总量和业务特长、管理能力等因素后，本行实行稳健型的风险偏好：遵守监管要求，依法合规经营，兼顾安全性、盈利性和流动性的统一，坚持资本、风险、收益之间的平衡，通过承担适度风险换取适中回报；保持充足的风险拨备和资本充足水平，全面提升风险管理能力以适应业务发展和创新的需要，实现风险管理创造价值，并最终为全行战略目标的实现提供有效保障。三、风险偏好定量指标。本行风险偏好由风险目标及范围、风险承受力、容忍度、限额等几个核心组成，本风险偏好陈述书将我行风险偏好具体体现为几类主要的定量指标：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。作为日常管理的一个重要组成部分，风险合规部通过持续衡量和监察这些指标的执行情况达至以下管理目标：1•指引具体业务开展，确保所开展的业务与《风险偏好陈述书》的要求一致；2•进行风险加权（风险调整）的绩效考核和激励补偿;3•及时识别和采取用以缓释和化解风险所须作出的业务决策。根据《XXX2019年全面风险管理报告》以及《XXXXX2019年第四季度风险容忍度及风险偏好评估报告》在我行2019年各项指标值和2020年各业务条线工作计划的基础上，预测2020年我行应实现的风险指标控制值如下：（一）总体风险偏好指标情况：单位：%序号指标名称监管标准2019年年底实际值2020年风险控制值备注1核心一级资本充足率三511-132一级资本充足率三611-133资本充足率三812-144杠杆率三45-65贷款拨备率三2.55-66拨备覆盖率三150三1507发案数量0二）信用风险偏好指标情况:序号指标名称参考值2019年年底实际值2020年风险控制值备注1存贷比例60-75502流动性比率三25三253流动性缺口率三-10三-104核心负债依存度三60三605备付金率——---6中长期贷款比例<12080四）市场风险偏好指标:序号指标名称参考值2019年年底实际值2020年风险控制值备注1利率风险敏感度--<5按新方法2债权投资比例<8--3投资潜在损失率0.1--五）操作风险偏好指标:单位：%序号指标名称参考值2019年年底实际值2020年风险控制值备注1资产损失准备充足率三100三1002贷款损失准备充足率三100三1003不良贷款率W5262.84不良资产率W2<25正常类贷款迁徙率W0.5<3.56关注类贷款迁徙率W1.5<257次级类贷款迁徙率W3V38可疑类贷款迁徙率W40<409授信集中度<100<5010单一集团授信集中度W10<1011单一客户贷款集中度<10<1012全部关联度<10<1013行业贷款集中度10<30（三）流动性风险偏好指标：单位：单位：单位：%（七）通过对上述各种风险类指标的控制，实现本行风险和收益的平衡，提高经济资本回报率，并达到以下盈利能力指标:单位：%2018年第1号令）、《银行业保险业消费投诉处理管理办法》、《中国银保监会现场检查办法（试行）》（中国银保监会2019年第7号令）、《中国银保监会办公厅关于推动村镇银行坚守定位、提升服务乡村振兴战略能力的通知》（银保监办发〔2019〕233号）等文件要求，本行为不断适应新的监管措施和问责机制，将全面加强股权管理和关联交易控制，强化内外部检查和审计，严格坚守县域和专注信贷主业，建立单户贷款限额制度，保证户均贷款余额始终保持低位，不断改进创新产品与服务方式，为农户、社区居民和小微企业提供差异化、特色化的金融服...
