一、我国商业银行信贷风险的现况及影响（一）商业银行业务分析商业银行在一国金融体系中占据主导地位。无数事实世界经济和金融的发展，在任何地方，现代金融发展与商业银行业务创新的在一起。商业银行对金融体系的结构和功能带来巨大的变革创新，促进经济和金融自由化的进程，促进经济与金融的协调发展。我国商业银行的创新有很大的差距仍然存在，新的金融服务和工具，特别是满足日益增长的消费需求，投资需求。面对当今高新技术的迅速发展，全方位、多角度的进行商业银行创新的趋势。在金融创新，商业银行业务创新是核心，发挥商业银行业务包括要求企业举足轻重的地位，资产业务、负债业务。其中，中间业务的范围非常广泛，内容极其丰富，是现代商业银行业务创新的主要。中间业务的创新和发展，提供多种金融服务，满足经济发展的需要。商业银行中间业务品种，根据和形式的功能分类，可以分为支付结算，代理类，担保，金融衍生产品和其他中间业务类。与传统的商业银行存贷款业务相比，中间业务不需要或很少的自有资金，除了大量的金融衍生产品，大多具有低成本，低风险的优势，高回报的特点。另一方面，对中间业务产品提供多样化选择不同的功能，以满足客户的投资和融资等方面的要求，具有重要的意义。（二）我国商业银行信贷风险的计量在商业银行信用风险度量模型，均值方差模型可以用来衡量在信贷资产的价值和方向，趋势的VaR波动：CreditMetrics模型可以较为准确地衡量信贷资产价值的波动程度，它可以衡量信贷资产的风险，但同时测量许多信用组合风险，具有较强的可操作性；KMV模型只有当波动在信用组合测量足够的样本值，它是正确的和可行的，大家都知道，生产和坏账积累。直接的原因是质量差的原因资产的商业银行如何准确测量在中国商业银行的信用风险，应该是一个问题。然而，目前我国商业银行信贷风险管理还处于初级阶段，主要是基于部分财务指标来确定信用如果有风险，或根据分类的信用贷款五级分类后的跟踪管理，信贷风险的程度，是测量准确缺乏1、均值方差模型均值-方差模型涉及到一个重要的概念是分布函数，一个完整的描述。分布函数的统计工具来描述事件的随机概率事件，它代表在每个范围内的随机变量的概率分布函数的变量，如ξ号码是：F(x)=P(ζ有时可以分布或功能性成分的概率和可能的事件的相应结果完成对事件的描述。然而，在实际工作中，确定一个事件的分布往往是非常困难的，有时是不必要的。因此，进一步利用均值和方差来描述事件的特征。平均事件每一个可能的收益的加权平均值，它反映了一种资产的预期收益。平均值越大，表明预期的收益越大；反之亦然。RRI值（i=1,2假设收益，┈，N）时的概率为PI，平均收益率：=piri收益的均值为:μ=(-0.15)×0.1+(-0.10)×0.15+0×0.2+0.10×0.25+0.15×0.2+0.2×0.1=0.045方差｡σ2(或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度,其计算公式为:σ2=pi(ri-μ)2(2)或σ=(3)方差为:σ2=(-0.15-0.045)2×0.1+(-0.10-0.045)2×0.15+(0-0.045)2×0.2+(0.10-0.045)2×0.25+(0.15-0.045)2×0.2+(0.20-0.045)2×0.1=0.0128方差反映结果的波动，这可以用来揭示金融资产的变化，它的大小衡量财务风险。方差较大，事件结果越分散分布，资产的波动性更大，更多的金融风险；反之，较小的方差，财务风险是小的此外，在实际业务中，由于往往是风险损失而言，人们更关心的是收益小于平均时间分布。因此，这里介绍的局部方差（σ2）：概念的σ2=π（2μ我的M型收入低于亩，用来描述一个低于平均收入波动。然而，总体水平与均值-方差模型的方向只能使人把握信用风险，风险价值，是无能为力的。这是它的局限性2、风险价值VaR：CreditMetrics模型CreditMetrics模型来计算风险VaR值是最有影响力的方法。该模型是将估计的贷款和债券的产品组合将在值分布的变化。值的变化，在给定的时间内，债务人的信用质量（信用评级上升，下降，或默认）有关CreditMetrics模型VaR衡量信贷资产度量VaR的信用价值分为四个步骤：第一，建立评价体系和信用水平的另一个信用等级转移概率。第二，利用贷款贴现现值法计算。第三，计算未来信用转移投资组合价值变化...
