风险管理试题叁讲解VIP专享VIP免费

11.下列关于风险的说法，不正确的是（C）。答案区域A风险是收益的概率分布B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身解析：损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。2.金融风险可能造成的损失不包括（A）。答案区域A系统损失B预期损失C非预期损失D灾难性损失解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。3.20世纪70年代，商业银行进入（A）。答案区域A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段解析：考查商业银行风险管理的发展阶段。4.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（B）。答案区域A声誉风险B市场风险C战略风险D流动性风险解析：由于汇率变动所造成的风险属于市场风险。5.当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（B）。答案区域A国家风险B流动性风险C市场风险D操作风险解析：考察商业银行风险中流动性风险的知识。6.（C）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。答案区域A风险对冲B风险补偿C自我对冲D市场对冲解析：考查自我对冲的定义。7.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（B）。答案区域A4%5%6%B5%6%8%C6%8%6%D4%5%8%解析：中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。8.某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调查的收益率（RAROC）为（C）。答案区域A25%2B10%C5%D1%解析：RORAC=(500-60-40)/8000=5%9.假设交易部门持有两种资产，头寸分别为1000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10%，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为（C）。答案区域A8%B8.5%C8.67%D9.13%解析：这两种资产的权重分别为：1000/(1000+2000)=1/3，2000/(1000+2000)=2/3，该部门总的资产百分比收益率为1/3*6%+2/3*10%=8.67%10.已知a项目投资的半年收益为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为（C）。答案区域Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c解析：a项目的年收益率是（1+5%）^2－1＝0.1025，即10.25%；c项目的年收益率为（1+3%）^4－1≈0.1255，即12.55%；那么三个项目的年收益率排序为：c>a>b。11.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（A）区间内的概率为68%。答案区域A(1%，3%)B(0，4%)C(1.99%，2.01%)D(1.98%，2.02%)解析：正态随机变量的观测值落在距均值为1倍标准差范围内的概率约为0.68，即落在(均值-标准差，均值+标准差)的概率为0.68。此题方差为0.01%，所以标准差为0.01，即1%，于是区间为(2%-1%，2%+1%)，即(1%，3%)12.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（A）区间。答案区域A（1.8750，1.9250）B（0.8000，2.0000）C（1.8500，1.9500）D（0.8250，1.9750）解析：汇率波动的年标准差为250基点，则未来3个月的标准差应为250*根号（3/12）=125基点(注意这里要将年标准差转为月度标准差)，即0.0125.根据教材公式有区间为(1.9000-0.0125*2，1.9000+0.0125*2)，即(1.8750，1.9250)。13.（A）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。答案区域A公司治理B战略管理C内部控制D风险管理解析：考查公司治理的知识。14.（D）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。答案区域A监事会B高级管理层C股东大会D董事会解析：考查商业银行内部控制的知识。见表2-2。15.下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是（B）。3答案区域A...