对商业银行贷款定价的实践的思考随着我国利率市场化程度的逐渐提高, 科学合理的商业银行贷款定价对商业银行提高资金配置效率、降低利率风险, 实现效益最大化和资本约束下可持续发展具有重要意义。利率定价事关金融机构经营盈利水平。与国外金融机构相比,我国金融机构利率定价水平尚存在较大差距。 尤其是地方法人金融机构,其利率定价方式简单复制、转接的多 ,本土化、科学性以及可操作性强的少,已难以适应利率市场化不断深入的需要。本文以日照银行为样本,通过对其现行公司类客户利率定价机制的研究、探讨,进而提出优化改进方案模型。一、影响我国商业银行贷款定价的主要因素（一）现行管理体制和运行机制不适应利率风险控制的需要贷款定价授权管理以行政级别为导向，不严格遵守现代金融机构经营的基本原则。在现行管理体制下， 银行级别越高， 权限越大， 总行可以四倍， 省行可以上下浮动一倍或者三倍。基层商业银行在省分行确定的贷款利率指导价格和浮动水平的范围内操作，贷款利率浮动权限小，缺乏自主性和灵活性，而且层层上报审批增加了贷款决策成本，延长了资金流动周期，不利于调动基层行工作的积极性。此外，商业银行现行的资产负债管理多侧重于对安全性、流动性的管理， 主要关注的是信贷风险和流动性风险，缺乏对利率风险的监管指标，并没有真正将利率风险管理从制度上纳入强制性管理层面。贷款利率上限放开后，商业银行还没有形成一整套包括定价原则、定价程序、定价要素和价格战略等完善的贷款定价管理办法。（二）基础数据缺乏，利率风险管理手段滞后目前， 商业银行普遍缺乏完整的基础业务数据系统，存在数据分散， 未实现 “逻辑 ”集中的问题， 现有系统不能进行实时利率风险计量，导致利率风险分析和管理的滞后。由于缺乏对历史数据的长期搜集和分析，没有建立历史违约数据库，无法运用２００４年推出的巴塞尔新资本协议中介绍的内部评级等模型，测算出违约的概率、 可预见的损失和不可预见的损失，形成量化的授信风险值。同时，西方商业银行已经广泛运用的利率风险管理产品如远期利率协议、 利率期货、 利率期权和利率互换等目前尚未在人民币市场运用，限制了商业银行通过市场有效地管理人民币利率风险的能力。（三）贷款定价机制运作效率不高一是商业银行在发放贷款过程中未将利率浮动纳入审贷分离、分级审批的信贷管理制度中，存在营销与定价， 审批与管理脱节的现象。二是商业银行内部尚未建立完善的信用...
