远期工具及其配置习题1、交易商拥有 1 亿日元远期空头，远期汇率为 0
008 美元/日元
如果合约到期时汇率分别为 0
0074 美元/日元和 0
0090 美元/日元，那么该交易商的盈亏如何
2、当前黄金价格为 500 美元/盎司，1 年远期价格为 700 美元/盎司
市场借贷年利率（连续复利）为 10%，假设黄金的储藏成本为 0，请问有无套利机会
如果存在套利机会，设计套利策略
3、每季度计一次复利的年利率为 14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率
4、假设连续复利的零息票利率如下：期限（年）年利率（%）112
5请计算第 2、3、4、5 年的连续复利远期利率
5、假设连续复利的零息票利率分别为：期限（月）年利率（%）38
7请计算第 2、3、4、5、6 季度的连续复利远期利率
6、假设一种无红利支付的股票目前的市价为 20 元，无风险连续复利年利率为 10%，求该股票 3 个月期远期价格
7、某股票预计在 2 个月和 5 个月后每股派发 1 元股息，该股票日前市价等于 30，所有期限的无风险连续复利年利率均为 6％，某投资者刚取得该股票 6 个月期的远期合约空头，请问：1）该远期价格等于多少
若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少
2）3 个月后，该股票价格涨到 35 元，无风险利率仍为 6％，此时远期价格和该合约空头价值等于多少
8、假如英镑与美元的即期汇率是 1 英镑＝1
6650 美元，远期汇率是 1 英镑＝1
660 美元，6 个月期美元与英镑的无风险连续复利年利率分别是 6％和 8％，问是否存在套利机会
如存在，如何套利
9、假设某公司计划在 3 个月后借入一笔为期 6 个月的 1000 万美元的浮动利率债务
根据该公司的信用状况，该
