下载后可任意编辑1.远期利率协议某交易日是 2007 年 4 月 16 日星期一，双方同意成交一份 1V4 金额 100 万美元，利率为 6.25%的远期利率协议，确定日市场利率为 7%。请指出① 1V4 的含义；②起算日；③确定日；④结算日；⑤到期日；⑥结算金。2.设香港某银行的即期汇率牌价1USD=7.7864～7.7870HK$，三个月远期为 360～330。请问： （1）三个月远期实际汇率是多少？(1USD=?HK$) （2）假设某商人卖出三个月远期 USD10000，可换回多少三个月远期HK$? （3）如按上述即期外汇牌价，我国某香港公司出口机床原报价每台HK$30000，现美国进口商要求改用美元向其报价，则该公司应报价多少？为什么？下载后可任意编辑 3 .一个公司的变动利率贷款金额是 1000 万英镑。它每六个月支付一次利息，利息为 LIBOR 加 100 个基点。下一个支付利息的时间是六个月以后，也就是 183 天之后。公司的财务部门担心六个月的 LIBOR 利率会上涨，因此决定对下一笔利息付款进行保值。因此，公司买入了 1 000 万英镑的 6 比 12 远期利率协议。固定利率是 5.35%，六个月后的锁定日当天的六个月 LIBOR 利率为 6.45%。 问：结算金的数目为多少？由谁支付？4.设某外汇市场上即期汇率为 1 英镑=1.5 美元，该市场的英镑利息率（年利）为 7.5%，美元利息率（年利）为 5%，试求一年期远期汇率下载后可任意编辑为多少？（运用利率平价理论来求远期汇率）5. EUR 与 USD 的现货汇率为 1.05（即 1 欧元可以买 1.05 美元）。一家美国银行的一年美元存款利率为 5.5%，一家德国银行的一年欧元存款利率为 2.5%。一年的 EUR/USD 远期汇率为多少？ 6. 7 月 1 日，一位投资者卖出两份小麦期货，每份期货规模为 100吨小麦。初始保证金为每份合约 3000 美元，维持保证金为每份合约1500 美元。7 月 1 日，期货价格为 173 美元/吨，7 月 2 日，价格上涨为179.75 美元/吨，则该投资者在 7 月 2 日的保证金账户余额为多少？ 7. 某一交易商以每蒲式耳 3.05 美元的价格购买了一个小麦合约（标的=5000 蒲式耳），合约初始保证金是 4500 美元，最低保证金是 3750下载后可任意编辑美元。那么该交易商在什么价格水平需要追加保证金？ 下载后可任意编辑8.一个财务经理需要对冲一个短期利率下降的风险，他决定卖出一份以 90 天的市场利率为基础的 90 天后结算的远期利率协议。目前市场利率是期限结构是期限利率30...
