应用时间序列课后答案讲解VIP免费

第二章习题答案2.1 （1）非平稳（2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图2.2 （1）非平稳，时序图如下（2）- （3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图2.3 （ 1）自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 （2）平稳序列（3）白噪声序列2.4 LB=4.83 ，LB 统计量对应的分位点为0.9634 ，P 值为 0.0363 。显著性水平=0.05 ，序列不能视为纯随机序列。2.5 （1）时序图与样本自相关图如下（2） 非平稳（3）非纯随机2.6 （1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）（2）差分序列平稳，非纯随机第三章习题答案3.1 解：1()0.7()()tttE xE xE0)()7.01(txE0)(txEttx）B7.01(tttBBBx)7.07.01()7.01(221229608.149.011)(txVar49.002120223.2 解：对于 AR（2）模型：3.05.02110211212112011解得：15/115/7213.3 解：根据该AR(2) 模型的形式，易得：0)(txE原模型可变为：ttttxxx2115.08.02212122)1)(1)(1(1)(txVar2)15.08.01)(15.08.01)(15.01()15.01(=1.982322209.04066.06957.0)1/(1221302112211015.06957.0332221113.4 解：原模型可变形为：ttxcBB)1(2由其平稳域判别条件知：当1||2，112且112时，模型平稳。由此可知 c 应满足：1|| c，11c且11c即当－ 1