资产配置优化选择虚拟仿真实验高分速通操作参考步骤前言：实验共五个模块,下面按顺序介绍实操步骤和参考答案,本次目标成绩 90 分以上.第一局部：1、如下列图,前面的个人风险偏好评估根据自己的喜好填写,不影响 最终得分.2、构建效用函数时移动模型做记录点,本局部问题没有对错按顺序 填写即可.3、效用特征分析第一题 BAAB 第一局部完成得分 22 分1、股票收益率答案〔纵列填写〕〔0.050-0.010.022 -0.01 0.000.00〕 〔表格填空时输入答案系统报错不用管〕第二局部,删除原有股票,重新选择左边纵列前 6 只股票〔左侧知识和演示可以跳过不看,不影响最终成绩〕3WK15EHXKK12JSZ所 8«厅3QOH)3^ZV^LKrfH-MfflOdSZ回 9 鬲3KXW55EJKJK&kIDOdOBJEZ又嘲曲 5JOOM7SZ3COMM3i.5Z阚生同BKHW-SZ立“IDOaiOJEZ罡圾卡30001152*WS34KXM11.SZEWEJOCKJOi.SZ乐■医毋MWWJ.SZ砌股妁MKKXM.SZ34D0CS.SZJEM 丽上200QM.SZ、^ 门 邱〔阳或少,效用强|]BlSaJ ■当 E 四词巾.() ® AimMaW>.SSIW&■(0.35. DJ96. Q.WjEfl 足 ER) 孕 M 加.效用金( C Aiatuj' rtt )as 业带田EE巴田E田田田田E醺螂事业也所礴圾塘2、风险计算答案(0.341 0.133 0.1140.166 0.141 0.133)3、变异系数 cv 〔cv 越小说明股票越稳定〕这题星星根据 cv 从小到大来排列即可,如下列图分别为 5-4-6-3-2-1 颗股票的效用〔分析题〕〔复制粘贴下方文本即可〕1、变异系数 cv 越小说明股票变动越稳定,温和型投资者可以 考虑选择.2、从效用函数角度来看,他衡量的是投资者的风险偏好,激进 的投资者会选择高风险的股票进行投资,反之那么为温和型投资者.叫陛阴阳直回点■漏也新 5 比社郎 T初 OOOLS2相校簿fi.7&9★*★ *支WRMIU.9.M★ ★ ★ *BOOOOISZ5.139* *****"3OTO04SZ134S5* * *3000KSZ15OT9★ * “ 3DQ0QbSZ ne 啦Z1.3O7*〔第二局部完成可得 41 分〕第三局部1、选择前 20 只股票〔多项选择或少选系统都会报错,注意观察数量 20 个即可〕下列图中,根据 cv 指数选择六只股票〔分别为特锐德、乐普医疗、安科生物、爱尔眼科、亿纬锂能、所原版块股国旗群的林削亚梗知 0MLZ5Z创业标新宁物遽3^0012 52eiis四性能3HXni4S23KHIW4^0015.52倒变扳」熊药费3(XnL6.SZ时史忸网 10 衿做3€O0-L7.5Z削业性5COT185Z鼬 L 恒»mE3OTJW5Z即峥知 mmsz削业椽大 M 蓄水加 mm创业板二・科院犯口期 S2王田1,交局累的 r 型小照MWmL .啾 fi 嗡选才...
