业务风险案例及防范于冰长春分行风险管理部2013.062013新入职员工培训写在前面的思考。。。商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。什么是风险（risk）？R代表RETURN回报I代表immunisation免疫能力S代表一定的计算机系统K代表知识和合格的人才风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。风险与收益问题：商业银行对待风险？答案：（a）规避风险（b）承担一定的风险，求得最大利润因业务需要，银行必需承担风险.一般是风险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。商业银行面临的风险商业银行面临的风险战略风险战略风险国别风险国别风险声誉风险声誉风险法律风险法律风险信用风险流动性风险操作风险操作风险市场风险市场风险商业银行面临的主要风险主要风险信用风险信用风险操作风险操作风险流动性风险流动性风险市场风险市场风险风险类别风险类别——信用风险信用风险：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点风险类别风险类别——市场风险市场风险：指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。特点–利率风险、汇率、股票价格等等–绝对型、相对型–市场风险管理较为发达风险类别—风险类别—流动性风险流动性风险：指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。简单来说，当商业银行流动性不足时，可能无法以合理的成本融资或变现资产获取足够的资金，从而导致商业银行资不抵债，影响其正常运营。商业银行作为存款人和借款人的中介，日常持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权（银行挤兑），商业银行就可能面临流动性危机。风险类别—风险类别—操作风险操作风险：指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，不包括策略风险和声誉风险。”内部程序原因：由于组织架构、政策制度、内部沟通、工作流程、薪酬安排、产品与模型等方面的缺陷给银行造成的损失；员工原因：由于员工经验不足、过失或疏忽、主观恶意或其他不当行为而给银行带来的损失；信息科技系统原因：指由于软件、硬件、通讯设施、网络等出现故障，以及发生信息系统安全事故而给银行带来的损失；外部原因：指由于经营活动、环境、外部恶意活动，如：外部欺诈、意外事故、偷窃或破坏、恐怖袭击、自然灾害等自然或外部人为因素给银行造成的损失。风险类别—风险类别—操作风险特点与信用风险、市场风险相比，操作风险具有以下特点：普遍性风险普遍存在商业银行业务和管理的各个方面，整个商业银行的所有部门。内生风险不对称性人为性风险与业务复杂度相关操作风险很大比例上来源于银行的内部因素，是所有银行业产品、服务和活动的固有风险，只要银行业务的存在，操作风险就不会消失。是一种纯粹的风险，承担这种风险不能带来任何收益，银行承担它是因为其不可避免。人为因素在引发操作风险的因素中占有直接、重要的地位。业务规模大、交易复杂程度高的业务领域，潜在的操作风险也越大。风险管理部职能分工风险管理部风险管理风险管理委员会资产监控客户评级和限额管理操作风险管理放款管理贷后管理同业监测押品管理档案管理统计报送风险排查风险分类风险预警经济资本管理案例一：案例一：商业银行信用风险重大事件安然事件引发J．P摩根和花旗集团信用风险安然公司（股票代码：ENRNQ），曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2...
