1. 有关期转现的计算( 期转现与到期交割的盈亏比较) ：首先，期转现通过“平仓价”( 一般题目会告知双方的“建仓价” ) 在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方( 交易可不是在这二者之间进行的哦!) 会产生一定的盈亏。第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。则最终，买方的 ( 实际 ) 购入价 =交收价 - 期货市场盈亏---------------在期转现方式下卖方的 ( 实际 ) 销售价 =交收价 +期货市场盈亏--------------在期转现方式下另外，在到期交割中， 卖方还存在一个 “交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价 - 交割成本 ------------------在到期交割方式下而买方则不存在交割成本。2. 有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算：细心一些，分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：当日盈亏 =平仓盈亏 +持仓盈亏=平历史仓盈亏 +平当日仓盈亏 +历史持仓盈亏 +当日开仓持仓盈亏3. 有关基差交易的计算：A。弄清楚基差交易的定义; B。买方叫价方式一般与卖期保值配合; 卖方叫价方式一般与买期保值配合 ; C。最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。( 呵呵，没有例题，就是没有例题，自己琢磨吧) 4. 将来值、现值的计算：( 金融期货一章的内容)将来值 =现值 x(1+ 年利率 x 年数 ) A。一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可计算出：将来值 =票面金额 x(1+ 票面利率 )----假设为 1 年期B。因短期凭证一般为3 个月期，计算中会涉及到1 年的利率与 3 个月 (1/4 年) 的利率的折算5. 中长期国债的现值计算：针对5、10、30 年国债，以复利计算P=(MR/2)X[1-.............................(书上有公式，自己拿手抄写吧，实在是不好打啊，偷个懒) M为票面金额， R为票面利率 ( 半年支付一次 ) ，市场半年利率为 r ，预留计息期为n 次6. 转换因子的计算：针对 30 年期国债合约交割价为X，( 即标准交割品，可理解为它的转换因子为 1) ，用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额 =X乘以 Y(很恶劣的表达式 ) 个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。7. 短期国债的报价与成交价的关系：成交价 =面值 X【1-(100- 报价 )/4 】8. 关于β 系数：9. 远期合约合理价格的计算：针对股票组合与指数完全对应( 书上例题 ) 远期合理价格 =现值 +...
