8 信用评价：个人信用评分制度 8 .1 个人信用评分：有效的信息处理模式 8 .1 .1 信用评分的原理 信用评分简单地说，就是运用一定的公式和规则，评估客户的信用价值（可信度）的方法。传统的信用评分模型就是将预先通过统计方法确定的权重分配给申请人主要信用特征指标，由此产生出一个信用分数。最常用的信用评分用来预测信用申请者准时且足额偿还信贷的可能性，如果评分的分值比分界值高，那么申请人即得到许可。信用评分模型可以从服务商那里购买，也可以根据自己拥有的信用数据开发。信贷机构往往将购买一般性的模型作为一种权宜之计，待它们自己积累了充足的样本数量，就会根据自己的顾客样本构建自己的系统。 信用评分模型隐含的一个假设是：存在着一种测度能将良好信用及较差信用的评价对象区分成不同的两种分布。当然在这两个分布之间可能有一些重叠（如图所示），既所谓的灰色地带。 分界分数值 不良账户 良好账户 图8－1 信用计分模型中良好信用及不良账户的信用分数分布 有些信用评分专注于对这个灰色地带的信用消费者群体进行细分。这是由于在激烈的市场竞争下，信用评分极低的信用申请者早已被排除，而信用评分极高的也早已被各个授信机构竞相争夺，信用需求已得到满足，各种信用供给者需要从获得中等评分的潜在客户群体中挑选合适的授信目标，因而对中间地带的信用消费者进行细分的评分模型是十分必要的。进行近乎连续的细致地信用评分不能仅仅依靠消费者偿债、公共记录、专业和雇用记录来简单的排除有明显不良纪录者，而更需要在此基础上，进一步详细地分析消费者的消费行为，包括所属的消费者群体、年龄段、消费规律、偏好、习惯等等，一个科学的信用评分模型需要建立在对消费者群体的长期或阶段性跟踪、区域调查和大量的数理统计分析的基础上。Avery等就曾指出，区域经济状况及所处的经济周期是影响偿债的重要因素，但现有的信用评分模型大多忽略了这一因素。【129】 账户所个人8 .1 .2 评分用于个人信用的基础与条件 信用风险可分为三类：可度量可控制风险、可度量不可控制风险、不可度量不可控制风险，评分系统和组合分析的目标主要是针对可度量风险。80%以上的可度量可控制风险在信贷决策时就已经确定。换句话说，一旦账户或贷款已被核准，维护（servicing）和减少损失的技术只能控制未来很小的损失。【130】信用评分一个突出的作用就在于建立起一个客观的标准来事先控制信用风险。评分技术除了有利于避免...
