外汇交易习题某日外汇市场报价为USD/CAD=1.0515~1.0525EUR/USD=1.2105~1.2120EUR/CAD的套算汇率是多少？EUR/CAD=1.0515*1.2105~1.0525*1.2120USD1=JPY110.15～110.55USD1=CNY6.3920～6.3940CNY/JPY=？？？110.15/6.3920=17.2325110.15/6.3940=17.2271110.55/6.3920=17.2951110.55/6.3940=17.2896CNY/JPY=110.15/6.3940～110.55/6.3920银行USD/CHFUSD/JPYA1.4247/57123.74/98B1.4246/58123.74/95C1.4245/56123.70/90D1.4248/59123.73/95E1.4249/60123.75/85（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？CE•某日纽约外汇市场：spotrate30-dayforward90-dayforwardEUR/USD1.20121.19501.25251个月和3个月的EUR对USD分别是升水还是贴水？幅度分别为多少点？1个月EUR对USD：欧元贴水62点3个月EUR对USD：欧元升水513点远期外汇交易某年2月15日，伦敦外汇市场即期汇价为：GBP1=USD1.8370----856个月远期177-172某公司卖出六月期远期美元3000，得到多少英镑（1）计算英镑美元6月期汇价1.8370-0.0177=1.81931.8385-0.0172=1.8213即，GBP1=USD1.8193-1.8213（2）计算折合英镑数3000÷1.8213＝￡1647新加坡进口商根据合同进口货物，一个月后须支付10万美元；将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。因担心未来的汇率波动，做远期交易避险,应如何进行远期操作？新加坡外汇市场汇率如下：1个月期美元汇率：USD1=SGD（1.8213-1.8243）3个月期美元汇率：USD1=SGD（1.8218-1.8248）以1.8243的价格买进1个月远期美元以1.8218的价格卖出3个月远期美元•某年9月20日，广东某企业出口一批货物，预计3个月后（即12月20日），收入2000万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6．3649～6．4068，该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。•试分析该企业远期结汇的结果。12月20日,不管市场汇率如何变化，企业都以1:6.3649卖出2000万美元，收到12729.8万人民币。•某年9月20日，广东某企业出口一批货物，预计3个月后（即12月20日），收入2000万美元。银行9月20日报的3个月远期美元对人民币汇率为6．3649～6．4068，该企业同银行签订了人民币远期结汇合同。•如果12月20日市场汇率为6.2649～6.3068，若不做远期结汇，该企业的损益情况会怎样？若不做远期结汇，如果12月20日市场汇率为6.2649～6.3068，企业只能按1：6.2649兑换到12529.8万人民币，将亏损200万人民币。某进口商进口日本设备,六个月后须付6250万日元,即期美元/日元为97.50/60.该进口商以3000美元的期权费买进（买入日元，卖出美元）汇价为98.50的欧式期权,六个月后该进口商应执行权利还是弃约?(1)市场汇率:98.55/65(2)市场汇率:98.50/60(3)市场汇率:98.40/50（1）放弃期权，直接按照98.55即期买入日元（2）价格一样（3）执行期权，比98.40便宜•某公司购买日本某企业商品，货款为12亿日元，双方约定3个月后以日元支付。该公司用外汇期权交易规避汇率风险,期权价格为10万USD，该公司有权按照协议汇率USD1=JPY120买入12亿日元。假设3个月后：情况1：市场汇率为USD1=JPY110-114；情况2：市场汇率为USD1=JPY120-125；情况3：市场汇率为USD1=JPY130-137。试分析：在三种情况下，该公司分别应执行权利还是放弃权利？情况1：3个月后市场汇率为USD1=JPY110如果该公司以USD1=JPY110购买12亿日元，需支付1091万美元；应行使期权，按USD1＝JPY120只需付1000万美元，加上期权费则1010万美元，避免了81万美元的损失情况2：3个月后市场汇率仍为USD1=JPY120执行或放弃行使期权均可，10万期权费都无法退还情况3：3个月后市场汇率为USD1=JPY130在现汇市场上购买12亿日元，以USD1=JPY130只需支付923万美元，该公司应放弃期权。•假设某公司为了防范利率风险，购买了一份“1对4”的远期利率协定（1×4FRA），金额为100万美元。若协定利率为5%，一个月后市场利率为6%，约定期限为90天，请问公司是收取还是支付现金，数额为多少？协定以5%支付，但是实际利率为6%，从卖方收取现金，1000000*（6%-5%）*90/365按照市场利率转换成现值。
