我国系统性重要银行主要指标分析及其风险防范措施课程商业银行业务与案例学生贺萌学号 3112351002 任课教师程婵娟二零一二年 十二月我国系统重要性银行主要指标分析及其风险防范措施I 我国系统性重要银行主要指标分析及其风险防范措施一、系统重要性银行的定义系统重要性银行是指具有负外部性特征，并且由于规模、 复杂度与系统相关度在金融市场中承担了关键功能，其无序破产可能给金融体系造成包括核心金融功能的中断、金融服务成本急剧增加等在内的系统性风险，进而可能危及金融稳定、损害实体经济的银行。二、我国的系统重要性银行的确定（一）指标体系的确定根据 IMF－BIS－FSB《系统重要性金融机构评估指引》和中国银监会《中国银行业实施新监管标准的指导意见》从我国现有的特殊国情出发，采用上市银行规模、关联性、复杂性和可替代性四个方面来设计系统重要性评估指标体系，其中关联性指标又可分为资产关联与资金关联。数据来源：根据锐思（RESSET）数据库、各上市商业银行2006－2010 年年报整理备注：1、做市成交量采用中国银行间债券市场银行做市成交量替代；2、规模指标中的负债，可替代性指标中的手续费及拥金净收入、 利息净收入， 关联性指标中的吸收存款、发放贷款和垫款与商业银行资产相关性较强（大于 0.95 ），已从指标体系中删除。（二）评估指标权重测算本文采用客观赋权法评价较为准确的熵值法所确定的权重如下表所示：（三）系统性重要银行的确定由上述评价系统重要性银行的指标及其权重，根据商业银行系统重要性指数测算公式，并且设定重要性指数的阀值，即可判断出目前我国系统重要性银行。如假定以5%为系统重要性指数阀值，则5 家国有商业银行（中、农、工、建、交）全部为系统重要性商业银行，同时， 7 家股份制商业银行中的招商银行、光大银行和中信银行，虽然在2006 年和 2007 不是系统重要性银行，但由于其近年发展较快，无论是广度和深度，资产与负债与其它商业银行的往来关联性均得到加强，自2008 年以来已经成长为系统重要性银行，其它股份制商业银行与城市商业银行则不属于系统重要性银行。数据来源：根据锐思（RESSET）数据库、各上市商业银行2006－2010 年年报整理备注： 1、排名根据系统重要性指数Ri 进行排序； 2、“√”代表该商业银行当年为系统重要性银行。我国系统重要性银行主要指标分析及其风险防范措施III 三、对国内系统重要性银行的四大主要指标进行分析(1) 规模 : 银行的...
