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主动量化、量化对冲、量化增强想搞懂高大上的量化产品你要知道这些

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主动量化、量化对冲、量化增强 想搞懂高大上的量化产品你要知道这些下载 APP 阅读本文更深度报道部分表现突出的量化基金中国基金报记者 方丽蕴含着“程序化”、“高科技”、“学霸们主理”等光环的量化基金今年业绩不凡,年初以来业绩最高的 10 只股票型基金中,就有两只名称中含有“量化”字样,为什么此类产品能够在弱市这么牛?这类品种具有哪些特殊的风险收益特征?对此感兴趣的投资者可以多加留意。中国基金报记者统计发现,目前从大范围来看,“量化派”产品大约有三类,第一类是主动量化产品,第二类是量化对冲追求绝对收益类产品,第三类则是量化增强类产品,每一类都有自己特色,不可以混为一谈。从目前来看,主动量化策略的权益类产品优势逐渐显现,尤其是一批业绩优秀的产品表现突出,值得关注。而筛选这类产品,除了看优秀业绩外,还要密切关注波动率、基金经理人选等问题。主动量化平均收益 3.5%利用市场广度赚钱主动量化基金出现很早,近两年因为业绩突出而崭露头角。究竟什么是量化基金?量化基金主要是通过定量(利用数学模型、统计学)的分析方法,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益。Wind 数据显示,截至 2016 年 11 月 27 日,62 只纳入统计的主动量化类基金(各类型分开算)年内平均收益达到3.48%,表现突出。其中更有九成以上量化基金今年以来的回报都跑赢了大盘,七成以上的量化基金获得正收益,这一表现明显要好于普通权益类基金的平均表现。值得注意的是,创金合信量化多因子今年以来的收益率达到 32.1%,而泰达宏利同顺大数据、招商量化精选、长信量化先锋、嘉实腾讯自选股大数据、泓德泓益、长信量化中小盘、南方量化成长、南方策略优化等基金业绩都超过 10%,表现较好。从历史数据看,不少量化基金也业绩突出。从 2014 年1 月 1 日以来的收益率看,截至 11 月 26 日,长信量化先锋收益率高达 235%,而大摩多因子策略、南方策略优化、申万菱信量化小盘、交银阿尔法、长盛量化红利策略、华泰柏瑞量化 A、大摩量化配置收益率也超过 100%,显示出巨大实力。为什么量化产品有这一魔力?申万菱信量化小盘基金经理金昉毅表示,量化基金掌握了全市场的信息,数据全面不会遗漏。量化基金相较于传统基金而言非常客观,在量化模型面前都仅仅是一些板块和行业,并没有受到人的主观的影响。“在未来的中国市场上量化基金的优点非常明显,我国市场的一大特点是...

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