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南开大学时间序列分析往年期末试题考题

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南开大学经济学院 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图;图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。(22 分) 其中 Q统计量 Q-statistic(k=15)=5.487 1. 根据图一,试建立Dyt 的ARMA 模型。(限选择两种形式)(6 分) 2. 根据图二,试写出模型的估计式,并对估计结果进行诊断检验。(8 分) 3. 与图二估计结果相对应的部分残差值见下表,试用(2)中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值(计算过程中保留四位小数)。(6 分) 五、(6 分,8 分,6 分) 1.由图一的偏相关图和相关图的特点,可知原序列可能是ARIMA(1,1,1);ARIMA(1,1,2) 等过程。 2.模型的估计式为:△yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 。此结果可取,因为所有系数都 通过了t 检验,并且Q 值非常小(5.487),远小于Q 检验的临界值χ20.05(15-1-2)=21。 3. 利用yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 , 可得: Δy⌢1998 = 0.9780Δy1997 - 0.3132u⌢1996 =0.9780×0.1237-0.3132×(-0.0013)=0.1214。 y⌢1998 = y1997 + Δy⌢1998 =12.3626+0.1214=12.4840 2004年计量经济学试题 五、(20 分)图1 是我国1978 年—1999 年的城镇居民消费水平取对数后(记 为LPI)的差分变量DLPI 相关图和偏相关图;图2 是以DLPI 为变量建立的时间序列模型的输出结果。 其中Q 统计量Q-statistic(k=12)=11.735 1. 根据图1,建立DLPI 的ARMA 模型。(限选两种形式)(6 分) 2. 根据图2,试写出模型的估计式,并对估计结果进行诊断检验。(8 分) 3. 与图2 估计结果相对应的部分残差值见下表,试用2 中你写出的估计模型预测2000 年DLPI 的值(计算过程保留四位小数)。(6 分) 05年计量试题(附答案) 七.Yt 的差分变量ΔYt 的自相关图和偏自相关图如下,Yt 有可能是个什么形式的过程?MA(1)写出Yt 的表达式。能事先说出参数的符号吗?(5 分) 经济学院本科生2006— 2007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷(A 卷) 3. 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。( ) A.AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。 B.MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。 C.对于一个时间序列,其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。 D.在MA(q)模型中,冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。 二、 选择题(每个4分,共 20分...

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