南开大学时间序列分析往年期末试题考题

南开大学经济学院 2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22 分） 其中 Q统计量 Q-statistic(k=15)=5.487 1． 根据图一，试建立Dyt 的ARMA 模型。（限选择两种形式）（6 分） 2． 根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 3． 与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值（计算过程中保留四位小数）。（6 分） 五、（6 分，8 分，6 分） 1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA(1,1,1)；ARIMA(1,1,2) 等过程。 2．模型的估计式为：△yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 。此结果可取，因为所有系数都 通过了t 检验，并且Q 值非常小（5.487），远小于Q 检验的临界值χ20.05(15-1-2)=21。 3． 利用yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 ， 可得： Δy⌢1998 = 0.9780Δy1997 - 0.3132u⌢1996 =0.9780×0.1237-0.3132×(-0.0013)=0.1214。 y⌢1998 = y1997 + Δy⌢1998 =12.3626+0.1214=12.4840 2004年计量经济学试题 五、（20 分）图1 是我国1978 年—1999 年的城镇居民消费水平取对数后（记 为LPI）的差分变量DLPI 相关图和偏相关图；图2 是以DLPI 为变量建立的时间序列模型的输出结果。 其中Q 统计量Q-statistic(k=12)=11.735 1． 根据图1，建立DLPI 的ARMA 模型。（限选两种形式）（6 分） 2． 根据图2，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 3． 与图2 估计结果相对应的部分残差值见下表，试用2 中你写出的估计模型预测2000 年DLPI 的值(计算过程保留四位小数)。（6 分） 05年计量试题（附答案） 七．Yt 的差分变量ΔYt 的自相关图和偏自相关图如下，Yt 有可能是个什么形式的过程？MA(1)写出Yt 的表达式。能事先说出参数的符号吗？（5 分） 经济学院本科生2006— 2007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（A 卷） 3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（ ） A．AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。 B．MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。 C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。 D．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。 二、 选择题（每个4分，共 20分...