中国基金公司主动投资超额收益率度量方法研究——基于经典方法与改进方法比较分析中期报告

精品文档---下载后可任意编辑中国基金公司主动投资超额收益率度量方法讨论——基于经典方法与改进方法比较分析中期报告本讨论旨在探究中国基金公司主动投资超额收益率的度量方法，并对传统方法和改进方法进行比较分析。主要采纳文献综述、实证讨论等方法进行讨论。具体讨论内容如下：一、文献综述通过对相关文献的综述，确定超额收益率度量的基本思路与传统方法进行比较。文献综述主要分为两部分，一是梳理超额收益率度量方法的演变历程及其缺点，二是介绍基于行业分类、基金筛选和优化配置等三个阶段的改进方法。二、实证讨论为对传统度量方法和改进的度量方法进行比较分析，本讨论从多个角度对数据进行分析，如回报率、稳健性等方面，以评估两种方法的优劣。三、结论与建议通过对实证讨论数据的分析，本讨论得出以下结论：1. 基于传统度量方法所得超额收益率具有误差较大、稳健性较低的特点。2. 基于改进方法所得超额收益率相对较准确、稳健性较高，有较好的有用价值。4. 中国基金公司应将改进方法广泛应用，提高超额收益率计算的准确性和有用性。通过对讨论结论的分析，提出以下建议：1. 基金公司应该掌握基本理论和技术，提高度量超额收益率的能力。2. 基金公司应该采纳多种方法，依据实际情况选择最合适的方法。3. 基金公司应该加强内部控制，确保超额收益率计算的准确性。