精品文档---下载后可任意编辑修正的 Black-Scholes 期权定价及套期保值的开题报告这份开题报告将讨论修正的 Black-Scholes 期权定价模型及其在套期保值中的应用。本报告将从以下几个方面进行分析：1. 期权定价首先，将介绍 Black-Scholes 期权定价模型的基本原理，并讨论其在实际交易中的应用和局限性。然后，将介绍修正的 Black-Scholes 模型，包括考虑波动率变化和股息率等因素的修正。最后，将分析在修正的 Black-Scholes 模型中如何计算欧洲期权的价格。2. 套期保值此外，将讨论在修正的 Black-Scholes 模型中如何进行套期保值。我们将介绍套期保值的基本原理，包括买入或卖出期货合约以对冲风险。然后，将讨论如何使用修正的Black-Scholes 模型来计算期货合约的价值，以及如何利用这些价值来进行套期保值。3. 讨论方法本报告将采纳文献综述和数学模型分析相结合的方法进行讨论。使用文献综述的方法，我们将收集和分析相关的文献和讨论成果，以了解 Black-Scholes 模型和套期保值的基本理论和应用。使用数学模型分析的方法，我们将开发修正的 Black-Scholes 模型，并使用数学公式和计算方法进行模拟。4. 结论最后，报告将得出关于修正的 Black-Scholes 模型和套期保值的结论，并讨论这些结论在实际交易中的应用和局限性。通过这份开题报告的讨论，我们将对修正的 Black-Scholes 模型和套期保值有更深化的理解，并为实际交易提供更好的决策支持。
