精品文档---下载后可任意编辑非线性数学期望及其在金融中的应用的开题报告一、讨论背景随着金融市场的不断进展和金融创新的加速，金融风险管理也日益受到重视。金融风险是指在金融活动过程中，因各种不确定因素引起的亏损风险。作为金融风险管理的重要工具之一，数学模型在金融风险管理中的应用越来越广泛。而非线性数学期望则是金融数学中的一个重要概念，它在衡量金融风险和定价金融衍生品中具有广泛的应用。二、讨论目的本讨论旨在系统地介绍非线性数学期望的基本概念，探讨其在金融中的应用，特别是在金融风险管理、金融衍生品定价和投资组合优化等方面的应用，并以中国股市为例进行实证讨论。三、讨论内容1、非线性数学期望的基本概念及性质；2、非线性数学期望在金融中的应用及现状；3、以中国股市为例，探究非线性数学期望在金融风险管理、金融衍生品定价和投资组合优化等方面的应用；4、基于以上讨论结果，提出改进方法，应对非线性数学期望在实际应用中的局限性。四、讨论方法及参考文献本讨论采纳文献讨论法、实证讨论法等多种讨论方法，收集相关文献，分析实证数据，归纳总结讨论结果。主要参考文献有：1. 程勇、吴为民：《金融风险管理：模型与方法》，中国人民大学出版社，2024 年；2. 马亚非、刘长安：《金融数学》，清华大学出版社，2024 年；3. 陈旭：《非线性数学期望及其在金融中的应用讨论》，《经济管理》2024 年第 2 期；4. 陈启华：《非线性数学期望在金融风险管理中的应用》，《金融讨论》2024年第 2 期。
