商业银行信用风险内涵及相关内容

第 1 页精品文档---下载后可任意编辑商业银行信用风险内涵及相关内容 信誉风险是任意一个商业银行必需面临的不能避开的危害之一，正由于如此，怎样降低商业银行运行的信誉风险带来的危害成为一大关键。这里给大家共享一些关于商业银行信誉风险的内容，期望对大家有所关怀。 商业银行信誉风险是什么 商业银行信誉风险是商业银行经营过程中，由于不确定性的影响，导致银行患病损失，不能猎取额外收益的可能性。 商业信誉是指企业在商品或劳务交易中，以延期付款或预收货款方式进展购销活动而形成的借贷关系，是企业之间的直接信誉行为，也是企业短期资金的重要来源。 商业银行信誉风险管理组织体系 我国大多数商业银行目前照旧实行总分行制，从总行、省市分行，到地市分行、区县支行，共同构成了商业银行的根本体系。就信誉风险管理组织体系而言，我国商业银行目前从事贷款管理的部门主要有客户经理部、信誉风险管理部、贷审会和稽核部。分别负责对贷款客户资质的前期调查、对各支行提出的贷款申请进展审查第 2 页精品文档---下载后可任意编辑并提出反响意见、对贷款的发放以及贷款的发放条件作出确定以及对银行各项工作进展监视检查。但是在组织构造上，缺乏统一管理的信誉风险管理部门，各部门之间的缺乏沟通，导致风险管理的低效率。 商业银行信誉风险特点 1.信誉风险概率分布的厚尾现象。与市场风险相比，信誉风险一个重要的特点就在于其概率分布。通常我们认为市场风险的概率分布可以被假定为正态分布，由于市场价格的波动(以及由此而带来的投资收益)以其期望值为中心，主要集中于相近的两侧，而远离期望值的极端状况发生的可能性较小，而且大致是呈钟形对称的。尽管严格说来现实中可能存在肥尾现象，但这种钟形的正态分布的假设在很多状况下都反映了市场风险的根本特征。然而。信誉风险的分布却与此不同。对于无抵押贷款，其风险特征是在贷款平安收回(通常可能性大)的状况下，放款人获得正常的利息收益，但一旦风险转化为实际损失(通常可能较小)，这种损失要比利息收益大得很多。 2.道德风险在信誉风险的形成中起重要作用。不同于市场风险的其次个特点是，第 3 页精品文档---下载后可任意编辑贷款等信誉交易存在明显的信息不对称现象，即交易对方对交易的信息是不对等的。一般状况下，借款人把握更多的交易信息而处于有利地位，放款人所拥有的信息较少而处于不利地位，从而会产生所谓的道德风险的问题。道德风险称为信誉风险的...