《投资组合设计实习》报告 专 业： 年级班级： 学 号: 姓 名: / /2014 一、实习目的: 《投资组合设计实习》的主要目的是通过模拟机构投资者和个人投资者的投资组合来进一步加深学员对以前所学《金融工程学》、《投资学》、《固定收益证券》、《金融工程案例》等课程的理解，从而达到提高学员的实践动手能力，并促使学员在实践中初步形成观察现象，提出问题，分析问题，解决问题，最后进行反馈总结的综合能力。 二、实习时间:2014 年 4 月 28 日------2014 年 5 月 30 日 三、实习单位:投资组合团队 1 四、实习部门:研究部 五、实习内容 1、由小组负责人组织团队，形成组织和分工，并选出相应的负责人和组员，进行人事分配。我作为研究部组员，积极配合负责人进行分工协作，进行投资组合的研究。 2、在总负责人的领导下我们共同商定制定了资产配置政策的书面陈述，并交给交易管理部负责监控的成员。 3、作为研究部的组员，我们对资产配置政策的书面陈述中的相关证券进行分析，并向投资决策委员会建议持有哪只 证券，以及 时间、仓 位和价 位等要素 ，并作出研究报 告 ，以供 投资决策委员会决策时参 考 ，以此 为依 据 向交易管理部发 出交易命 令 。 4、当 停 盘 时，我在负责人的带 领下继 续 进行相关研究工作，具 体 包 括 查 阅 当 日相关的经济 数 据 和经 济 事件 ，研究当 日的时政要闻 、经 济 新 闻 、突 发 事件 等及 其 对下个交易日行情 的影 响 ； 在分析完 相关影 响 后，要制定针 对上 述新 消 息 的下一个交易日行情 变 化 的相关方 案，供 下一个交易日盯 盘 时参 考 使用 。 5、在履 行组员职 责的同时进行投资交易活 动，依 照 资产配置政策的书面陈述有关要求 对每 日的交易头 寸 ，交易品 种 的盈 亏 等进行记 录 ，并做 报 告 ，供 研究部评 估 其 研究报 告 的准 确性 ，及 时性 ，完 整 性 ； 同时供 投资决策委员会及 时调 整 战 术 性 资产配置计划 ，以适 应市 场 环境 的变 化 。 六、实习总结 在这学期的投资组合课上，老师要求我们以小组分工的形式分别投资于外汇、股票和期货，与以往对股票、期货、外汇的单独模拟交易不同，我们要将他们进行组合投资，所以通过本学期的组合投资交易的学习与操作，我更熟悉了金融市场，学习并掌握了更多的理财技巧。在这次...
