杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷，适用专业：金融学 第 1 页 共 12页 杭州商学院 2008/ 2009 学年第一学期考试试卷 （B ） 课程名称：《计量经济学》 考试方式：闭卷 完成时限：120 分钟 班级名称： 学号： 姓名： 题号 一 二 三 四 五 总分 分值 15 10 10 65 - 100 得分 阅卷人 一、选择题（每题1分，共 15分） 1、下面描述中属于时间序列数据的是（ ） A.1991-2003年各年某地区 20个乡镇的平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区 20个乡镇的各镇工业产值 C .某年某地区 20个乡镇工业产值的合计数 D .某年某地区 20个乡镇各镇工业产值 2、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项（ ） A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小 C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性 3、设样本回归模型为iiiexy10ˆˆ，则普通最小二乘法确定的iˆ 的公式中，错误的是（ ） A . B. 1()ˆ()iiiix yyx xx C. D. 12ˆiiiixnx yxy 122ˆ( )iiix ynx yxn x12()()ˆ()iiixxyyxx杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷，适用专业：金融学 第 2 页 共 12页 4 、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。 A.iC （消费）iI8.05 0 0 （收入） B.diQ （商品需求）1 00 .7iY（收入） 0 .9iP（价格） C.siQ （商品供给） 2 00 .8iP（价格） D.iY （产出量）6.06 5.0iK（资本）4.0iL（劳动） 5、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ ） A．2阶单整 B．零阶单整 C．4阶单整 D．2阶协整 6、如果 BG检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 7、用一组有 21个观测值的样本估计模型tttuxy10，在 0.05的显著性水平下对1 的显著性作 t检验，则1 显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ） A 0 5.0t（20） B 0 2 5.0t（19） C 0 5.0t（18） D 0 2 5.0t（18） 8 、对于自回归模 AR（P）正确的说法是：（ ） A 一定是平稳的时间序列 B 自相关函数为截尾 C 偏自相关函数为截尾 D 自相关与偏自相关函数均拖尾 9、模型01iiiyxu中，1 的实际含义是（ ） A x关于 y的...
