巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求 版本<1.0> 巴塞尔协议研究项目组 吉贝克信息技术（北京）有限公司 二零零六年三月 文件名: 巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求 I 目 录 1. 巴塞尔协议的主要风险 ................................................... 3 1.1. 信用风险 ................................................................ 3 1.2. 市场风险 ................................................................ 4 1.3. 操作风险 ................................................................ 4 2. 信用风险 ............................................................... 5 1.1. 信用风险的定义 .......................................................... 5 1.2. 信用风险的主要计算方法 ................................................... 5 1.3. 计算信用风险需要的数据 ................................................... 7 3. 市场风险 ............................................................... 8 1.1. 市场风险的定义 .......................................................... 8 1.2. 市场风险的主要计算方法 ................................................... 8 1.3. 计算市场风险需要的数据 .................................................. 10 4. 操作风险 .............................................................. 11 1.1. 操作风险的定义 ......................................................... 11 1.2. 操作风险的主要计算方法 .................................................. 12 1.3. 计算操作风险需要的数据 .................................................. 13 5. 计算巴塞尔协议中风险的体系架构 ......................................... 14 文件名: 巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求 3 1. 巴塞尔协议的主要风险 新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。 1 .1 . 信用风险 信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。 （1） 公司风...
