银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试〞，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定方案〞其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。 步骤和程序 一般来说，压力测试有几大步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产/负债组合，比方某银行的房地产开发贷款：识别影响该组合 的主要风险因子，比方房价：设计压力情景，比方房价 下跌的幅度：计算压力情景下相关指标的可能变动：根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如可针对某类可能出现的风险，制定应急预案。 压力测试有着重要的成效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998 年亚洲金融危机经验教训的根底上，IMF 和世界银行于 1999 年 5 月联合推出了“金融部门评估方案〞，通过压力测试、金融 稳健指标、标准与准那么评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估 和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。 其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2024 年发布的?巴塞尔新资本协议?对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本 额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。 再次，压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。 测试结果美元 。压力测试的统计范围较小，只是美国银行 19 家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门估计的损失规模在大约 3,000 亿至 1 万亿美元，而IMF 的相关预期是 4,000 亿美元左右。美国政府的估计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。 压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据 ：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保...
