不同商业银行流动性风险指标比较分析 一、流动性风险的定义及影响 商业银行的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。假如银行不能满足客户的取款需要，就会使存款人对市场信心不足，担心其存款安全，集中从商业银行提取存款,形成“挤兑”风险;假如商业银行不能满足客户的贷款需求,就会失去赚取利润的机会,对银行来说也是一种风险。流动性风险以其不确定性强、冲击力大，可能触发支付危机，甚至诱发金融危机等特点，而被誉为“商业银行最致命 ”的风险.因此,加强商业银行流动性管理，及时、准确评估商业银行流动性有至关重要的意义.流动性风险是财务领域常常关注的问题,流动性不足往往是企业财务上发生困难的征兆之一。无论是金融还是非金融企业，都存在流动性风险，但对市场流动性制造者的金融企业而言，流动性风险的危害要大得多,很多金融企业都是由于流动性问题导致破产清盘。金融机构由于流动性管理不善所造成的流动性危机，会严重打击债权人或投资者信心，损害企业信誉.金融机构有着防范金融风险的强烈需求。二、影响商业银行流动性风险的主要因素 （1）资产负债结构。由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口,而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好 弥补因支付负债而引致的现金流出，从而产生流动性问题. （2）央行货币政策。央行的货币政策与商业银行的流 动风险之间有着密切联系。如央行实行紧缩的货币政策， 商业银行向央行借款受到控制，由于整个社会货币数量和 信用总量的减少,资金呈紧张趋势,存款数量减少，挤兑 的可能性增加,贷款需求增高,同时商业银行无法筹集到 足够资金满足客户需求,从而造成流动性风险。 （3)金融市场发育程度。由于金融市场包括存款市场、贷款市场、 票据贴现市场、证券市场等，其发育程度直接关系商业银 行资产的变现能力和主动取得负债的能力，从而影响商业 银行流动性风险的大小。 (4)信用风险。信用风险的发生 往往打乱商业银行资金的运用计划，引发流动性危机。 (5)商业银行对利率变化的敏感度。利率变化会影响银行 流动资产的变现价值和增加外部筹资成本，利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响. (6）银行信用。银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证,我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以未发生流动性问题，很大程度...
