银行职业资格考试《风险管理》知识点：客户信用评级从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大体经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个重要发展阶段。（1）专家判断法专家判断法即专家系统（Expert System），是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐渐发展并完善起来的老式信用分析措施。① 与借款人有关的原因：声誉（Reputation）杠杆（Leverage）收益波动性（Volatilityof Earnings）② 与市场有关的原因：经济周期（Economic Cycle）宏观经济政策（Macro－Economy Policy）利率水平（Level of Interest Rates）常用的专家系统：目前所使用的专家系统，虽然有多种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛：品德（Character），是对借款人声誉的衡量。资本（Capital），是指借款人的财务杠杆状况及资本金状况。还款能力（Capacity）。抵押（Collateral）。经营环境（Condition）。重要包括商业周期所处阶段、借款人所在行业状况、利率水平等原因。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的重要基础，这种主观性很强的措施／体系带来的一种突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。（2）信用评分模型。信用评分模型是一种老式的信用风险量化模型，运用可观测到的借款人特征变量计算出一种数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不一样的风险等级。目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit 模型、Probit 模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。（3）违约概率模型违约概率模型分析属于现代信用风险计量措施。与老式的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型可以直接估计客户的违约概率。
