多元统计方法在证券投资组合中的新应用 统计学专业

I 目录摘要.....................................................................IIAbstract................................................................III1.绪论....................................................................11.1 研究背景及意义.....................................................11.2 数据来源...........................................................11.3 本文主要工作.......................................................22.理论知识介绍............................................................32.1 因子分析...........................................................32.1.1 因子分析简介..................................................32.1.2 因子分析的基本原理............................................32.1.3 R 型因子分析模型..............................................32.1.2 因子分析的步骤................................................42.2 聚类分析...........................................................52.2.1 聚类分析的介绍................................................52.2.2 K-均值聚类分析...............................................52.3 证券投资组合理论...................................................62.3.1 古典国际证券投资理论..........................................62.3.2 现代证券投资组合理论..........................................62.3.3 证券投资组合理论的评价........................................73.多元统计方法在证券投资组合中的应用......................................93.1 因子分析在证券投资组合中的应用.....................................93.1.1 实证分析......................................................93.2 聚类分析在证券投资组合中的应用....................................143.2.1 实证分析.....................................................144.证券投资组合方法的比较.................................................185.结论...................................................................195.1 全文总结..........................................................195.2 展望................................